第二章随机过程的基本概念和基本类型.doc.doc

随机过程的基本概念和基本类型 教学目的：（1）掌握随机过程的定义； （2）了解有限维分布族和Kolmogorov定理； （3）掌握独立增量过程和独立平稳增量过程概念。 教学重点：（1）有限维分布和Kolmogorov定理； （2）随机过程的基本类型。 教学难点：（1）有限维分布和Kolmogorov定理。 2.1 基本概念 教学目的：掌握随机过程的定义；了解随机过程的按状态集和参数的分类。 教学重点：随机过程的定义。 在概率论中，我们研究了随机变量，维随机向量。在极限定理中，我们研究了无穷多个随机变量，但局限在它们相互独立的情形。将上述情形加以推广，即研究一族无穷多个、相互有关的随机变量，这就是随机过程。 定义2.1：设是一概率空间，对每一个参数,是一定义在概率空间上的随机变量，则称随机变量族,为该概率空间上的一随机过程。称为参数集。 随机过程的两种描述方法：用映射表示，，即是一定义在上的二元单值函数，固定是一定义在样本空间上的函数，即为一随机变量；对于固定的，是一个关于参数的函数，通常称为样本函数，或称随机过程的一次实现。记号有时记为或简记为参数一般表示时间或空间。参数常用的一般有： (1) (2) (3) 当参数取可列集时，一般称随机过程为随机序列。随机过程可能取值的全体所构成的集合称为此随机过程的状态空间，记作S. S中的元素称为状态。状态空间可以由复数、实数