《风险管理》模拟题第六套.docVIP

PAGE PAGE 22 《风险管理》模拟题第六套 一、单选题（共80题，每题0.5分，共计40分） 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 1．风险是指：（ 第一章） 第一章 A　未来的损失 B　未来的期望收益 C　未来结果的不确定性 D　未来收益的分布 2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 A 高风险低收益、低风险高收益 B 高风险高收益、低风险低收益 C 无风险高收益、低风险低收益 D 低风险高收益、无风险无收益 3．市场风险分为（ ）四种风险。 A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险 B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险 C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险 D 汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险 4． 根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。 A 市场、系统、流程和内部事件 B 人员、系统、流程和内部事件 C 人员、系统、流程和外部事件 D 客户、系统、流程和外部事件 5．风险分散化策略所分散掉的风险是：（ ） A 系统风险 B 非系统风险 C 系统风险和非系统风险 D 既不是系统风险，也不是非系统风险 6．商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ ）的策略。 A 风险规避 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险分散 7．下列关于经济资本的论述正确的是：（ ） A 经济资本就是会计资本 B 一般说来会计资本大于经济资本 C 会计资本小于经济资本 D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本 8．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。 A 资本金管理和负债管理 B 资产管理和负债管理 C 绩效考核和风险管理 D 流动性管理和绩效考核 9．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ） A 8% B 4% C 12% D 6% 10．已知a项目的投资半年收益率为5%，b 项目的年收益率为7%，c 项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：( ) A abc B acb C cab D bac 11．已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票的预期收益率为：( ) A 15% B 20% C 30% D 6% 12．投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( ) A 0.114 B 0.087 C 0.295 D 0.087 13．上题中投资者的标准差为：（ ） A 0.12 B 0.06 C 0.6 D 1. 2 14．如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（ ）。 A. 第一个 B. 第二个 C. 第一个或第二个均可 D. 均不选择 15．商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ 第二章） 第二章 A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 16．下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ ） A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 17．承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（ ） A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 风险管理委员会 18．商业银行的风险管理部门必须是一个具有（ ）的部门： Ａ 相对审慎 Ｂ 决策性 Ｃ 相对盈利 Ｄ 相对独立 19．以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（ ）。 A 全面性原则 B 独立性原则 C 有效性原则 D 经济性原则 20．商业银行的最高风险管理（