（毕业学术论文设计）-基于聚类分析——嘉实基金公司各产品绩效差异研究.docVIP

PAGE PAGE 5 《 应用统计软件 》课程 实验报告 年级专业__09 保险_ 姓 名_ ___ 学 号_090142881_ 指导教师_ __ 上海师范大学金融学院 2012 年 5月 成绩评定： 实验内容 得分 实验项目一 实验项目二 实验项目三 总分 实验项目二 基于聚类分析——嘉实基金公司各产品绩效差异研究 摘要 嘉实基金（HARVEST FUND MANAGEMENT CO.,LTD.）拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。截至2011年12月31日，资产管理规模超过2274亿元，居行业前列。 目前，嘉实旗下管理2只封闭式基金、28只开放式基金及多个社保组合和企业年金账户，共同基金产品线和资产管理业务种类齐全。研究多个基金产品的绩效时，往往需要按一定的标准进行分类。运用聚类分析法将各个基金按其业务发展的特点，进行分类符合实际。 本文主要采用理论分析与实证分析相结合的形式。利用《金融界》数据库，将选出的各项指标进行量化，结合层次聚类和K-均值聚类两种方法，从不同角度对各基金进行划分，并建立指标分类过程和体系。对嘉实基金公司旗下具有典型意义的、共14个基金产品的绩效进行分类。同时，运用SPSS软件，将实证结果以图表的形式反映出来，为分