银行操作风险管理跟监管讲座课件.pptVIP

操作风险管理与监管 《核心原则》的基本架构 审慎规章及要求 目录 操作风险定义 什么是操作风险？ 历史演变 操作风险与信用风险、市场风险的区别 操作风险与内部控制的关系 操作风险监管要求比较 操作风险管理 操作风险计量与资本配置 巴塞尔委员会对操作风险的定义 操作风险的特殊性 操作风险与内部控制的关系 纠结，纠结，还是纠结 操作风险与内部控制的关系（续） 目录 操作风险定义 操作风险监管要求比较 主要监管规定列表 主要监管要求对比 操作风险管理 操作风险计量与资本配置 主要监管规定列表 操作风险管理体系基本要素 目录 操作风险定义 操作风险监管政策与监管环境 操作风险管理 管理流程与基本要素 中国银行业操作风险管理实践 操作风险计量与资本配置 操作风险自评估 自我评估：是在银行内部控制体系基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险度大小。 自我评估的主要目标：是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别管理。 自我评估通常的方法：流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法（专家预测法）、调查问卷法等。 自评估流程 损失数据库（LDC） 操作风险损失事件的定义？ 显性损失VS隐性损失 财务损失VS非财务损失 损失阀值VS风险管理VS风险计量 操作风险损失数据应收集哪些信息？ 事件本身：日期；金额；原因；业务条线