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清晰又详细的巴塞尔协议1、2、3
各位同学:笔试得怎么样?这是我第四次参加银行笔试,目前还未拿到offer,实在很心焦。眼看中行笔试就来了,它是我们的下一个机会,能复习多少是多少,重新整理了一遍巴塞尔协议,供大家参考,祝大家都能找到好工作,共勉!
巴塞尔协议I
《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——巴塞尔委员会于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称,其目的是通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。基本内容由四方面组成:
????1、资本的组成
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本,要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本,其最高额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金(普通呆账准备金)、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
????2、风险加权制
巴塞尔协议确定了风险加权制,即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重,计算加权风险资产总额:一是确定资产负债表内的资产风险权数,即将不用资产的风险权数确定为五个档次:分别为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数,以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘,作为表外项目的风险权数。
????3、目标标准比率
银行资本充足率=总资本与加权风险资产之比不低于8%,其中核心资本部分至少为4%。
????4、过渡期和实施安排
过渡期从协议发布起至1992年底止,到1992年底,所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
???? 1988年巴塞尔协议主要有三大特点:一是确立了全球统一的银行风险管理标准;二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率,促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素;三是受70年代发展中国家债务危机的影响,强调国家风险对银行信用风险的重要作用,明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
《巴塞尔协议Ⅰ》的不足 :对风险的理解比较片面,忽略了市场风险和操作风险;对金融形势的适应性不足;忽视了全面风险管理的问题。
巴塞尔资本协议Ⅱ
????巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会(BCBS)所促成,内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况,进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
?????三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
?? 1、第一大支柱:最低资本要求
该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。
新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。信用风险的计量方法:包括标准法(根据借款人的外部评估结果确定其风险权重,权重层级分为0、20%、50%、100%、150%五级)、初级内部评级法(允许银行测算与每个借款人相关的违约概率,其他数值由监管部门提供)及高级内部评级法(允许银行测算其他必须的数值)。市场风险和操作风险的计量方法:在量化操作风险时,提出了三个处理方案:一是基本指标法,资本要求可依据某一单一指标(如总收入)乘以一个百分比;二是标准法,将银行业务划分为投资银行业务、商业银行业务和其他业务,各乘以一个百分比;三是内部计量法,由银行自己收集数据,计算损失概率。
总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产,要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充足率为8%。在计算资本比率时,市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5(即最低资本比率8%的倒数),再加上针对信用风险的风险加权资产,就得到分母,即总的风险加权资产。分子是监管资本,两者相除得到资本比率的数值。
2、第二大支柱:监管部门的监督检查
监管部门的监督检查,是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行
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