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2018-10-14 发布于河北
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泊松过程两种定义等价性证明

Au 2014年8月安康学院学报 g.2014 第26卷第4期 JournalofAnkangUniversity Vol.26 No.4 泊松过程两种定义等价性证明陈立强（安康学院数学与统计系，陕西安康 725000）摘要：随机过程教材中关于泊松过程的定义有两种形式，但教材对其等价性要么没有证明，要么只给出了证明的简单思路。本文给出了这两种定义等价性的详细证明过程。关键词：泊松过程；第一定义；第二定义；等价性证明中图分类号：O211.6文献标识码：A 文章编号：1674-0092（2014）04-0098-03 ( n 0 引言 - =n)=e-λt λt) ,1,2,…,∞。 N(t+s)N(s) · ,n=0 P( n ! 泊松过程是随机过程教材中的经典例子，在日泊松过程( Poissonprocess) 的第二定义(简称常生活及科研中经常碰到，因此有必要对其深入研 ={ 为B定义)满足下面三条的计数过程N(t)N(t) 究。但在常见教材及科研文献中（如文献[1-3]） ,t ∈ 叫做泊松过程： |t 0 T} 常常只给出了两种定义，要么没有证明，要么只给 N( （1）0)=0；出了证明的简单思路，没有详细证明过程。本文对 N(t) （2）是独立、平稳增量过程；这两种定义的等价性进行详细证明。 N(t) （3）满足下面两等式： 1 泊松过程的两个定义 ′P - =1)= ； (N(t+h)N(t) λh+o (h) (3) 定义设 ={ 计数过程(Countingprocess) N(t)N