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* 引言： 从参数的点估计可以看出，对同一个待估 参数，用不同的估计方法可能得到不同的估计量， 其实，根据估计量的定义，原则上任何统计量都 可以作为未知参数的估计量。对同一个待估参数 的众多不同的估计量，有时需要判断哪一个更好， 这就需要一些标准来做评价。下面介绍三个标准。 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 1．无偏性：设 是参数 的估计量，如果对于任何可能的参数值，都有 则称 是 的无偏估计量。在科学技术中 称为以 作为 的估计的系统误差。无偏估计的实际意义就是无系统误差。 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 例1．设总体 的 阶矩 存在，试证明 阶样本矩是 阶总体矩的无偏估计。 证明：设 是来自 的一个样本，则 与 同分布，故 与 的 阶矩相同，即 从而有 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 例2．设总体 服从指数分布，概率密度为 其中，参数 为未知，又设 是来自 的一个样本， 试证 和 都是 的无偏估计量 证明：因为 ，所以 是 的无偏估计量 由于 的分布函数是 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 返回主目录 所以 因此 的概率密度为 于是得 ，所以 也是 的无偏估计量 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 返回主目录 例3．设总体 为未知参数， 为 的样本，试证： 是待估函数 的无偏估计量。 证明： 所以 是 的无偏估计。 注意： 而它的无偏估计量 ，当 取奇数值时，估计值为负数，用一个负数来估计 显然是不合理的，这说明它是一个有明显弊病的无偏估计。 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 返回主目录 2．有效性：设 与 是参数 的无偏估计量，如果对于任何可能的参数值 ，都有 且至少对于某一个参数值 使不等号成立，则称 比 有效。 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 返回主目录 例1.设 是来自总体 的一个样本， 是样本均值， 是样本 中去掉第 个个体 后，其余 个个体所构成 样本的均值： 如果用 和 作为 的估计，试比较它们的 有效性。 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 返回主目录 解：易知 和 都是 的无偏估计量。又 由于 ，所以 较 有效。 这个例子告诉我们，当用样本均值去估计总体均值时，使用全体样本总比不使用全体样本好。 第七章 参数估计 §2 评价估计量的标准 例2．设总体 服从指数分布，概率密度为