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浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列 PAGE PAGE 1 第二讲 普通最小二乘估计量 基本概念：估计量与估计值 所谓估计量就是指估计总体参数的一种方法。在该方法下，给定一个样本，我们可以获得一个具体的估计结果，该结果就是所谓的估计值。例如，基于一个样本容量为N的样本，其中为第i次观测值，我们用样本均值来作为对总体均值的估计。在这里，就属于估计量，由于其取值随着样本的变化而变化，因此它是随机的。现在假设我们持有A、B两个样本：与，则基于这两个样本，可以计算出： 分别是估计量可能的取值，它们就是估计值。既然估计量是随机变量，那么它一定服从某种分布，由于估计量与抽样相联系，因此我们把估计量所服从的分布称为抽样分布。有关统计学的一些基本知识请参见本讲附录一。 笔记： 观测值是随机变量的一个可能的取值。我们用样本均值来估计总体均值，实际上就是用来估计。在数理统计中，这被称为矩估计，因为被称为样本（一阶）矩，而被称为总体（一阶）矩。矩估计其要点可以归结为，符号与符号E相对应。我们再来看看矩估计思想的一个应用。为了估计随机变量的方差E[- E()]2（也即总体方差），在矩估计法下，则方差估计量将是：。应该注意到，这个方差估计量是有偏估计，而才是方差的无偏估计。如果样本容量很大，这两个估计量相差无几，事实上两者都是方差的一致估计量。这个例子暗示，矩估计并不一定会获得一个无偏的