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03-第三节-二维随机变量数的分布
*第三节 二维随机变量函数的分布
在实际应用中，有些随机变量往往是两个或两个以上随机变量的函数. 例如，考虑全
国年龄在40 岁以上的人群，用 和 分别表示一个人的年龄和体重， 表示这个人的血压，
X Y Z
并且已知 与 ， 的函数关系式
Z X Y
Z g(X ,Y) ,
现希望通过 的分布来确定 的分布. 此类问题就是我们将要讨论的两个随机向量函
(X ,Y) Z
数的分布问题.
在本节中，我们重点讨论两种特殊的函数关系:
(i) Z X Y ;
(ii) 和 ，其中 与 相互独立.
Z max{X ,Y} Z min{X ,Y} X Y
n
注：应指出的是，将两个随机变量函数的分布问题推广到 个随机变量函数的分布问题
只是表述和计算的繁杂程度的提高，并没有本质性的差异.
内容分布图示
★ 引言
★ 离散型随机向量的函数的分布
★ 例1 ★ 例2 ★ 例3
★ 连续型随机向量的函数的分布 ★ 例4
★ 连续型随机向量函数的联合概率密度 ★ 例5
★ 和的分布 ★ 例6 ★ 例7
★ 正态随机变量的线性组合
★ 例8 ★ 例9 ★ 例10
★ 商的分布 ★ 例11 ★ 积的分布 ★ 例12
★ 最大、最小分布 ★ 例13 ★ 例14
★ 内容小结 ★ 课堂练习
★ 习题3-3
内容要点：
一、 离散型随机变量的函数的分布
设(X ,Y)是二维离散型随机变量, g(x,y) 是一个二元函数, 则g(X ,Y)作为(X ,Y) 的函
数是一个随机变量, 如果(X ,Y) 的概率分布为
P{X x ,Y y } p (i,j 1,2,)i j ij
设 的所有可能取值为z ,k 1,2,, 则 的概率分布为
Z g(X ,Y) k Z
P{Z z } P{g(X ,Y) z } P{X x ,Y y }, k 1,2,,
k k i j
g(x ,y ) z
i j k
二、 连续型随机变量的函数的分布
设(X ,Y)是二维连续型随机向量, 其概率密度函数为f (x,y) , 令g(x,y)为一个二元函
数, 则 是 的函数.
g(X ,Y) (X ,Y)
可用类似于求一元随机变量函数分布的方法来求Z g(X ,Y) 的分布.
a) 求分布函数F (z),
Z
F (z) P{Z z} P{g(X ,Y) z} P{(X ,Y)D } f (x,y)dxdy.
Z
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