我国小企业信用评分系统开发的策略的研究.docVIP

我国小企业信用评分系统开发策略研究 　　摘要：商业银行将信用评分技术引入小企业贷款业务中，能够揭示小企业的信用风险、减少信息不对称、扩大信贷范围和增强发放贷款的意愿，获得带来利润的客户群，进而促进小企业融资难题的解决#65377;本文从提高小企业贷款发放体系效率的视角，借鉴国外小企业评分系统的开发经验，提出我国小企业评分系统开发的策略构想#65377; 　　关键词：小企业；信用评分；开发策略 　　中图分类号：F832.4　文献标识码：B　文章编号：1007-4392(2009)01-0058-02 　　 　　为了缓解借贷双方严重的信息不对称问题，防范和化解借款人较高的逆向选择和道德风险，促进盈利水平和核心竞争能力的增强，美国等西方国家的商业银行率先将信用评分技术引入小企业贷款业务中，使用数据对小企业信用风险进行准确度量，准确快速地识别“好客户”和“坏客户”#65377;目前小企业信用评分模型已广泛应用于欧美等西方发达国家中小企业授信业务上，并在大量授信实践中丰富了信用评分的内容，使该项技术日趋成熟#65377;我国小企业信用评分系统开发还处于探索和起步阶段#65377; 　　 　　一、小企业信用评分及其作用机制 　　 　　小企业信用评分是将小企业的数据转化成对一个小企业还款能力可量化的、客观预测的数学(统计)过程#65377;信用评分模型使用统计方法对同类贷款申请者的特点进行分析，识别出影响偿还贷款的最关键指标，并根据其与信用风险的关系赋予一定的权重，预测企业拖欠贷款可能性#65377;信用评分包括一个特定范围内的分数，评分越高，表明该小企业的信用度越高#65377;若小企业得到高分，银行将批准申请，反之则拒绝申请；若小企业分数处于分数线左右的“灰色”区域，那么商业银行信贷人员将使用传统方法对该申请者进行评估，并到该企业进行进一步的调查#65377; 　　信用评分可以运用于采用简单的接受/拒绝规则的贷款审批程序中，也可以运用于采用更为复杂的风险定价规则和信贷额度的贷款审批程序中#65377;当银行将信用评分引入自动审贷程序，并运用它来积极管理战略和银行风险偏好时，信用评分的效力就变得更加强大#65377;美国富国银行集团为了降低费用，同时也是为了应对越来越激烈的市场竞争，于20世纪90年代将信用评分技术引入小企业贷款业务中，利用信用评分卡直接发放小企业贷款#65377;美国富国银行将小企业贷款定义为向销售额小于200万美元的企业发放的最高额度为10万美元的无抵押循环贷款#65377;新的贷款方式运行第一年就贷出20亿美元，贷款余额也由4亿美元猛增到10亿美元#65377;2006年，富国银行拥有230多亿美元信贷额度和90亿美元余额，其中90%属于非抵押贷款#65377;而且，小企业贷款业务赢利10年来飞速增长#65377; 　　信用评分模型的运用带来了极大的便利#65377;首先，定量衡量贷款风险，提高贷款标准化程度#65377;其次，提高贷款操作效率，降低经管成本#65377;再次，完善管理信息系统，优化信贷政策#65377;此外，自动化的贷款程序也使得电话或者信函贷款申请方式变得可行，因此，即使在其网络未覆盖的地区，银行也能够发放大量小企业贷款，提高了放款规模#65377; 　　 　　二、我国小企业信用评分系统开发的策略构想 　　 　　我国中小企业既是一个数量庞大、富有活力的经济群体，又是一个相对处于弱势的群体，普遍存在融资难题#65377;借鉴国际小企业信用评分的成熟经验，结合我国信用体系建设的实际，我们认为应加快我国小企业信用评分系统的开发与应用进程，改进对小企业的金融服务#65377; 　　 　　(一)合理确定进行评分的细分市场 　　开发评分系统的第一步是明确需要使用评分模型的客户和产品类型#65377;这一决定最好不是由一个管理人员或部门单方面做出的，而是从那些可能接触到信用评分的职能部门(如信贷风险、贷款操作、市场营销、IT、咨询)抽调人员组成工作小组来做出#65377;工作小组还要推动整个机构对评分系统的正确理解和使用#65377; 　　 　　(二)精心选择信用评分模型类型 　　信用评分模型的类型主要有三种：一是统计型，根据经验从历史贷款数据中推演而出#65377;二是专家型，由专家判断和机构经验构成#65377;三是混合型，由统计方法和判断方法交错形成#65377;统计型评分模型用于预测单个借款人的违约概率#65377;它所拥有的精确度使其成为在风险管理、定价和计提方面最有力的评分模型#65377;专家型和混合型评分模型用于对借款人的相对风险进行排序，分数越高风险越低#65377; 　　开发信用评分模型的方法，主要取决于可获得历史数据的质量和银行的未来战略#65