定量分析具体办法(定量分析具体办法清华大学韩延春).docVIP

PAGE PAGE 7 概率论基础 本章“概率论基础”和下一章“常用概率分布”是推断统计学的基础。 在经济与管理中，需要分析总体数据的变化规律（数字特征、分布规律等），通常从总体中抽取一个样本，根据样本所具有的信息来推断总体。 如：从一批产品中抽取100件产品，发现有2件次品，此时样本的次品率为2％。那么，一方面，估计这批产品的次品率大约为2％；另一方面，由于抽样的随机性，又不能断定这批产品的次品率一定为2％。 实际中，经常会遇到各种随机现象，即人们不可能预先确定其结果的现象，但随机现象却隐含着一定的规律性。 如：掷一枚硬币，不可能预知“正面”向上还是“反面”向上，但当掷很多次时，我们可以预知，“正面”向上的次数占总次数的大约1/2。 这便是随机现象的规律性，即概率。只有把握住随机现象的规律性，才能很好地由样本来推断总体，为管理决策提供科学依据。 概率论即是从数量上研究随机现象规律性的一门科学。 一、随机事件 简单地讲，随机事件是在一次观察中可能出现也可能不出现的事件。如：从一批产品抽取一件产品，可能是正品，也可能是次品。 1、随机试验 对随机现象的考察称为随机试验，须满足如下条件： 试验可以在相同的条件下重复进行； 试验的所有可能结果不止一个，每次试验只出现一种结果（如：掷硬币，产品检验，掷骰子等）； 在每一次试验之前，不能肯定会出现什么结果。 随机试验与物理实验的区别是，随机试验“在同样条件下可能得到不同的结果”，这是社会经济现象的突出特点。 2、随机事件 基本事件（样本点）：随机试验每一个可能的结果，用表示； 基本事件集（样本空间）：基本事件的全体所构成的集合，用表示； 随机事件：中的任何一个子集，用表示； 必然事件：； 不可能事件：（为的特殊子集）。 例：随机试验：10件产品中有2件次品，现从中任取4件。 事件： 假定试验结果为， 3、随机事件的关系与运算 符号 集合论 概率论 图示 空间 必然事件 空集 不可能事件 元素 基本事件 事件 事件发生必然导致事件 发生 A A B 集合与相等 事件与等价 A A B A A B 集合的余集 A A 集合与之差 AB A B BA B A 在上述基本关系的基础上，可以导出一些更加复杂的关系和运算。 注：集合论中有关集合的运算性质（如：交换律、结合律、分配律、对偶原则等），全部适用于事件运算。 二、概率及其性质 研究随机现象的变化规律性，即要研究某些事件发生可能性的大小，这便是概率。 概率：随机事件发生可能性大小的度量，用表示。 公理化性质 ① （非负性） ② （规范性） ③ 若是互不相容的随机事件，则： （可加性） 概率性质 ④ ⑤ 若构成完备事件组（即：互不相容；且）， 则有： （由即可得） ⑥ （由即可得） ⑦ 若，则： （由即可得） ⑧ 若，则： ⑨ （由即可得） 当 三、几种常见的概率模型 古典概率模型 若中的基本事件的个数为有限个，且每一个基本事件发生的可能性相等。则： . 从54张纸牌中抽取1张，问是红桃的概率？ 解： 例2. 有一批产品共100件，其中5件次品，从中任取50件，求其中包含一件以上次品的概率？ 解： ① ② 2、统计概率模型（经验概率，Objective） 设为一事件，在次重复试验中，若事件发生了次，则事件发生的频率为： （随试验次数而变化） 事件发生的概率为： 例：历史上曾有几位学者作掷硬币的试验，发现当试验次数很大时，正面出现的频率接近于。 次数 正面 频率 Morgan 2048 1061 0.518 Buffon 4000 2048 0.5069 Pearson 12000 6019 0.5016 Pearson 24000 12012 0.5005 因此，。 3、主观概率（Subjective） 个人根据自己的经验判断，对某一事件指定一概率。 如，一个球队胜负的概率，每个人给出的概率不一样。 四、条件概率及事件的独立性 1、条件概率 如果一个事件发生的概率与另一个事件是否发生有联系，则称和是相关联的。在事件与相关联的情况下，讨论在已知事件已经发生的条件下发生的概率，称为条件概率，用表示。 条件概率： 即：事件已经发生的情况下，事件同时发生的概率。 乘法公式： 例：有100件产品，其中10件次品，从中任取一件不放回，问：①已知第