随机积分 A.pptVIP

随机积分——Ito积分 * * 引言 Ito积分 Ito积分的性质 主要内容 我们知道，微积分基本定理可以用来证明积分和导数之间存在某种对应关系。事实上，积分就是增量之和，而导数则是变化速度。 一个很自然的期望是，如果将变量Xt的增量dXt从初值X0=0开始相加，那么，我们所得到的最终结果是 这意味着，对于每一个微分方程而言，我们可以导出相应的积分方程。 引言 现在考虑一个表示资产价格St动态行为的随机微分方程为： 方程两边同时积分就可以得到 右边最后一项是关于维纳过程Wt增量的积分。 由于右边项的增量非常不规则，而Ito积分的规范定义会使得随机微分方程的概念更为准确，一旦按照某种方式对积分 进行了定义，那么我们就可以对上式微分方程进行积分： h是某个有限的时间区间。 Ito积分实践的重要性： 如前所述，随机微分方程可以根据Ito积分来定义。为理解随机微分方程背后的真实含义，我们必须理解Ito积分的含义，否则对现实使用随机微分方程会导致一些偏差甚至错误。 假设随机微分方程是在一个无穷小区间上进行定义的，我们需要对有限区间上的随机微分方程进行逼近。 Ito积分 Ito积分是定义不可数多个无法预测变量之和的一种方法，使