【精品推荐】风险管理的数理模型与统计方法课件教案讲义(获奖作品) 图文.pptxVIP

风险管理的数理模型与统计方法;参考书;风险管理数理模型的一般框架一、基本概念;二、风险的一般建模框架;三、风险映射实例;四、风险度量;风险的一致性度量（Artzner,1999 ）;变换不变性 凸性 ;五、VaR/ES的计算方法;风险因子的多元分布建模一、分布函数理论;（b）峰度 （c）样本的正态性检验： （i）Jarque-Bera test （ii）Q-Q图/ Shapiro-Wilk test （iii）K-S test ;3、厚尾分布 （1）多项式尾 （2）指数尾 （3）指数尾和多项式尾的比较 ;4、最大似然估计 （1）样本 （2）似然函数 （3）对数似然函数 （4）信息矩阵 （5）似然比检验 5、模型比较 ;二、单变量分布;3、Beta分布 ;4、t分布 （1）定义： （2）经典t分布 （3）标准t分布;（4）尾部特征 （5）峰度特征 ;5、Skew normal/t分布 ;三、多元分布;2、随机向量的线性函数 （1）二元情形 ???2）一般情形 ;3、多元正态分布 为正态分布。 4、多元t分布 ;5、正态方差混合分布 6、正态均值方差混合分布 ; ;时间序列模型与Garch模型一、时间序列模型的基本概念;3、遍历性 （1）均值遍历： （2）二阶矩遍历： （3）条件 ;4