银行风险经理操作风险管理培训.pptVIP

例：运营控制部KRI之一：电话接通率 原因：2013年2-3月期间，新疆分行客服中心人员流失率较高，在线座席员人数由16名下滑至9名。中心采取应急方案，及时将后线人员分配至前线进行接线工作。且对现有人员进行合理排班，以保证高峰时段的接通率。但春节大假后，集中进线情况较频繁，话务压力较重，大多数座席积极加班，延长工作时间，但高峰时段最多只能保持3条线运营，造成放弃量骤增，最终导致我中心接通率较2013年1月份下滑约18%，接通率指标为76.8%，未达到绿色区域。 措施：客服中心针对人员流失率高问题，及时招募新员工，充实座席员队伍，以确保运营现场的正常满线运营。目前所有新座席已完成服务规范、话术及基础业务的培训。2013年4月起接通率明显回升，达到安全区域。 找茬 注：绿色代表安全区域，黄色代表关注区域，红色代表危险需启动调查与采取控制措施 1、关键风险指标（KRI）是反映关键操作风险发生可能性、影响度或某一控制有效性的一系列统计数据，实现对风险的定量跟踪监测。（B） A、操作风险事件内容 B、操作风险事件统计数据 C、估值 D、流程指标 2、关键风险指标（KRI）的作用是（ABCD）。 A、它是监控操作风险的重要手段 B、它是建立风险监控体系的重要工具之一 C、它能帮助验证其他操作风险管理工具和流程的运用结果 D、进一步确保操作风险管理体系的有效性 3、关键风险指标（KRI）阀值的设定方法有（ABCD）。 A、观察关键风险指标数值及所用数据的历史趋势B、专业人员的专业判断 C、行业标准、竞争者信息D、我行现有的政策；风险对业务的影响评估 三大工具之三：损失数据收集LDC 1、什么是LDC？ LDC = Data Collection 操作风险损失事件 由不完善或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件造成的损失 Loss Loss Data Loss Data Collection 操作风险损失事件的事实情况，以及直接给我行带来的财务损失及成本 操作风险损失事件 操作风险损失数据收集 操作风险损失数据的识别、收集、汇总、分析和报告工作 Loss 毛损失金额达到10,000元人民币（含等值的外币）的操作风险损失事件 ———— 当预计或实际损失达到10,000元人民币（损失数据收集门槛）时才要收集。 损失预计或已经全部挽回还要收集吗？例如初始损失为10万元，后续通过保险赔付加上员工赔偿已全部挽回。 ————决定损失事件是否要收集的是毛损失金额（不扣减挽回金额的损失及成本金额）。只要毛损失金额达到10,000元人民币，即使损失全部挽回，也要收集。 三、损失数据收集LDC 2、哪些数据需要收集？ 损失数据收集举例 由不完善或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件造成的损失。操作风险损失包括多种多样的形式，只要当损失或预计损失达到10,000元人民币（称为“损失数据收集门槛”）时才要收集。例如： 操作失误（常见的如短款、出纳错误）、涉及内部人员的案件等； 外部行为或破坏造成的损失，例如偷窃、抢劫、外部欺诈、恶意破坏； 自然灾害造成的损失，例如地震、台风、暴雨等造成的资产和人员损失； 意外造成的损失，例如工作场所受伤、工作用车交通事故、意外丢失客户资料导致的赔偿或罚款； 解决劳动争议的损失、外包公司或中介机构带来的损失、客户索偿导致的损失； 处理事件、挽回损失、恢复影响所付出的成本。 三、损失数据收集的相关内容 LDC基本路线图（二级分行为例） 是 否 二级分行的主收集部门在系统中录入损失事件并复核 补充说明 二级分行以下基层机构发生的损失事件，由相关业务或流程的二级分行管理部门作为主收集部门； 若同一损失事件影响多个同级别的机构，则由相关业务或流程的上级机构管理部门作为主收集部门。 练习题： 请问以下哪项数据需要收集损失数据LDC? A、柜员当日短款5000元，当日找回 B、柜员当日短款10000元，当日找回 C、柜员当日短款30000元，当日找回 D、柜员当日短款10000元，并挂账7419001，于次日找回 E、柜员当日短款10000元，并挂账7419001，一直未找回 F、柜员当日短款30000元，并挂账并挂账7419001，于三日后找回 思考 某项授信业务只落实了授信担保条件20万，就发放了100万的贷款，后客户经营出现问题，该笔到期后未收回。请问我行是否要收集损失数据，损失数据的收集金额为多少？ 当操作风险是直接造成信用或市场风险损失的主要原因时，需要收集。否则不需收集。 Basel I 到 Basel III 没有针对操作风险的资本要求 较低的风险敏感性 Basel I 仅有部分监管