时间序列分析解析自我回归模式.pptVIP

時間序列分析—自我迴歸模式 應用於台灣一等一級水準網 前言 理論回顧 實驗 結果分析與討論 前 言 本次報告擬以台灣一等一級水準網鄞守毅學長所編二十六條測線中，選取一條測線作為研究的對象，將之前所研讀的理論以實際的例子加以套用分析。 理 論 回 顧 ( I ) 時間數列（Time series），係指以時間順序型態出現之一連串觀測值集合，或更確切的說，對某動態系統（Dynamic System）隨時間連續觀察所產生有順序的觀測值集合。平穩型時間數列（Stationary Time Series）係指一個時間數列其統計特性將不隨時間之變化而改變者。 理 論 回 顧 ( II ) 平穩型過程之理論自我相關係數（Autocorrelation）或有隨著時差之增加而漸漸消失（die out）之趨勢，或有在某一特殊時差k=q之後切斷（Cut off）之趨勢（即當所有kq時， ）。 自我回歸過程（Autoregressive Processes），簡稱AR（p），被定義為 (1) 理 論 回