第三章节平稳时间序列分析解析2s.pdfVIP

AR(p) 偏自相关系数 定义 对于平稳AR(p)序列，所谓滞后k偏自相关系数就 是指在给定中间k-1个随机变量 xt −1 , xt −2 , , xt −k +1 的条件下，或者说，在剔除了中间k-1个随机变 x t −k x 量的干扰之后， 对 t 影响的相关度量。用数 学语言描述就是 ˆ ˆ E[(x −Ex )(x −Ex )] t t t −k t−k ρ x ,x x , ,x t t −k t −1 t −k +1