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2016年江西省期货法律法规：惩戒模拟试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、熊市套利者可以获利的情况有（）。 A．近期合约价格小幅上升，远期合约价格大幅度上升 B．远期合约价格小幅上升，近期合约价格大幅度上升 C．近期合约价格下降幅度大于远期合约价格下降幅度 D．近期合约价格上升幅度大于远期合约价格上升幅度 2、净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+（）-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项。 A．负债 B．流动负债 C．负债调整值 D．流动资产 3、某投资者在6月2日以30美元/吨的权利金买入一张11月份到期的执行价格为120美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以20美元/吨的权利金买入一张11月份到期的执行价格为110美元/吨的小麦看跌期权。11月时，相关期货合约价格为130美元/吨，该投资人的投资结果是______。(每张合约1吨标的物，其他费用不计) A．亏损60美元/吨 B．亏损50美元/吨 C．亏损40美元/吨 D．亏损30美元/吨 4、非结算会员的客户以有价证券充抵保证金的，该结算会员应将收到的有价证券提交（）。 A．期货交易 B．商业银行 C．中国人民银行 D．结算会员，由结算会员提交期货交易所 5、若某投资者以4 500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4 480元/吨，则下列操作合理的有__。 A．当该合约市场价格下跌到4 460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 470元/吨 B．当该合约市场价格上涨到4 510元/时，下达1份止损单，价格定于4 520元/吨 C．当该合约市场价格上涨到4 530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 520形吨 D．当该合约市场价格下跌到4 480元/吨时，立即将该合约卖出 6、______是指在约定以外币计价成交的交易过程中，由于结算时的汇率与交易发生时即签订合同时的汇率不同而引起亏损的可能性。 A．会计风险 B．交易风险 C．信用风险 D．经济风险 7、基差的变化主要受制于。 A：管理费 B：保证金利息 C：保险费 D：持仓费 8、是指某一期货合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。 A：开盘价 B：收盘价 C：结算价 D：最低价 9、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。 A．供应商必须经国务院期货监督管理机构指定 B．供应商不配合国务院期货监管管理机构调查，将被勒令停业整顿 C．供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料 D．供应商应在中国期货业协会注册 10、期货投机的一般性的资金管理要领有______。 A．投资额应限定在全部资本的1/4至1/2以内为宜 B．根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的10%～20%以内 C．在单个市场中的最大总亏损金额宜控制在总资本的5%以内 D．在任何一个市场群中所投入的保证金总额宜限制在总资本的20%～30%以内11、假如沪深300股指期货某合约的报价为4 100点，期货公司收取的保证金为12％，那么2手该合约所需的保证金为。 A：10.76万元 B：11.76万元 C：14.76万元 D：29.52万元 12、CME的3个月利率期货合约的报价方式为（）。 A．以指数方式报价 B．以年贴现率报价 C．以100减去不带百分号的年贴现率方式报价 D．以收益率报价 13、有权管理期货从业人员的单位有__。 A．中国证监会派出机构 B．期货保证金安全存管监控机构 C．中国期货业协会 D．中国证监会 14、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列__监管措施。 A．监管谈话 B．责令改正 C．降级直至开除 D．出具警示函 15、下列关于对期货公司首席风险官的监管，说法正确的有__。 A．中国证监会依法对首席风险官进行监督管理 B．中国期货业协会负责对首席风险官进行自律管理 C．证券交易所对首席风险官进行自律管理 D．中国证监会派出机构无权对首席风险官进行监督 16、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，其合同履行地为____ A：该期货公司住所地 B：该分支机构住所地 C：期货交易所住所地 D：中国证监会指定的地点 17、下列股价指数中，来自于美国股市的有__。 A．纳斯达克指数 B．标准普尔500指数 C．道·琼斯工业指数 D．恒生指数 18、期权的时间价值与（）同向变动。 A．无风险利率 B．期权执行价格和标的物价格的差额 C．期权有效期 D．期权的内涵价值 19、以下无风险利率对期权价格影响的说法，正确的有 A：看涨期权与看跌期权的价格与无风险利率均成反向相关关系 B：看涨期