中国民生银行股份有限公司2018-2020年资本管理规划.PDF

中国民生银行股份有限公司2018-2020 年资本管理规划 为应对国内外错综复杂经济金融形势，贯彻落实监管要求，进一步加强资本管理，发 挥资本在业务发展中的引领作用，促进业务持续、健康发展，中国民生银行股份有限公司（以 下简称“本公司”）根据相关监管要求和本公司发展战略和业务规划，特制定《中国民生银行 股份有限公司 2018-2020 年资本管理规划》。 一、 资本规划的基本原则 （一）满足监管要求 根据《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“ 《资本办法》”）要求，商业银行 核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应分别不低于 7.5%、8.5%和 10.5%， 本公司各级资本充足率应持续满足监管最低要求。 （二）保持合理、稳定的资本充足率水平 在实现资本充足率合规的基础上，本公司资本充足率还应设置一定的安全边际和缓冲 区间，保持合理、稳定的资本充足率水平。一方面防止意外情况发生导致资本充足率降低至 监管政策要求之下，并满足临时性资本需求；另一方面避免因资本充足率大幅波动造成资本 资源闲置，影响资本的使用效率。 （三）平衡本公司发展需要与股东回报要求 在资本充足率达到合理水平基础上，本公司将注重平衡资本充足性与资本回报的关系， 平衡本公司发展需要与股东回报要求，加强资本精细化管理，不断提高资本使用效率，提升 资本回报水平。 二、 资本规划的考虑因素 （一）国内外错综复杂的经济形势 当前世界经济保持平稳复苏，国际经济金融形势更加错综复杂，面临严峻挑战和不确 定性。主要发达国家货币政策更趋于收紧，新兴市场面临资本流出压力，贸易保护主义持续 抬头，各经济体间的贸易摩擦升级。 我国经济在复杂多变的外部环境下实现稳健增长，结构调整深入推进，新旧动能接续 转换，质量效益稳步提升，迈向高质量发展，但内部需求有所下滑，实体经济债务杠杆水平 仍然偏高，金融监管与防控风险任务加重。受到中美贸易战、国家宏观调控、去杠杆等因素 影响，未来经济不确定性增强，企业业务盈利性和资产质量受到负面‎的冲击和影响。 综上，本公司对未来三年业务发展增速与盈利留存等进行了合理规划，并在此基础上 预估了资本需求与内生资本的可获得性。 （二）确保规划期内资本充足水平与本公司的实质性风险相匹配 伴随着监管约束的进一步升级，社会信用创造能力下降，银行业发展也面临存款增长 乏力、低成本稳定负债增长难度加大、表外回表与非标转标压力增加、流动性管理复杂度持 续提高以及资本补充压力加剧等多方面挑战。为确保规划期内资本充足水平能覆盖本公司所 有实质性风险，并且与本公司经营状况、风险管理水平与风险变化趋势相匹配，本公司通过 持续开展内部资本充足评估程序，对本公司风险状况及管理水平进行审慎评估，并在此基础 上，进一步推动资本管理方式与方法的优化和提升。 （三）国内外监管要求日趋强化，积极开展多渠道外部融资 金融危机后，国内外监管机构对于商业银行资本充足率要求日趋强化，宏观审慎监管 体系中对于资本充足水平的要求进一步提升，未来商业银行将面临不断提升的资本需求。本 公司需要预留充足的资本缓冲以应对未来监管要求的持续提升、评级机构要求基于监管最低 要求保留的缓冲等因素产生的潜在额外资本需求。本公司在规划期间，将结合资本需求、市 场融资窗口等各方面因素，在内生性资本补充基础上，加强创新资本工具可行性研究，积极 拓宽外部融资渠道，逐步提升本公司资本实力和资本充足率水平。 三、 资本充足率规划目标 （一）资本计量方法 本规划按照《资本办法》要求计算资本充足率，信用风险采用权重法，市场风险采用 标准法，操作风险采用基本指标法。 （二）资本充足率规划目标 以满足监管要求、不断提高资本的风险抵御能力以及提升资本回报为规划目标，在综 合分析国内外宏观经济形势变化、监管要求和本公司战略转型的基础上，本公司资本充足率 目标设为：至2020 年，核心一级资本充足率不低于 8.5%，一级资本充足率不低于 9.5%， 资本充足率不低于11.5%。 如未来出现经济金融形势发生重大变化、监管标准进行调整改变等情形，本公司将相 应调整各级资本充足率规划目标。 四、 资本补充规划 未来三年，本公司将继续坚持以内生性资本补充为主、外源性资本补充为辅的资本补 充方式，并积极开展创新资本工具创新，拓宽资本补充渠道，不断优化资本结构。