实验报告6多重共线性.doc

编号： 编号： 2014-2015学年第一学期 次違城市学院 ZnrjIANG UNIVERSITY CITY COLLEGE 类發板告 实验课程名称多蜇井线性的检验4修正 专业班级 金融1204 学生学号 学生姓名 黄聪聪 实验指导教师 董美双 实验名称多車共线性检验4修正指导老师 莆美双 成绩 专业金融 班级 金融1204 姓名黄聪聪 学号一、实验目的 目的：通过实验，理解并掌握多重共线性的原理，熟悉掌握对多元 模型的多重共线性问题进行检验和修正的方法与步骤。 要求：熟练掌握检验多重共线性检验的不显著系数法、系数符号判 断法、相关系数矩阵法、拟合优度法、Frisch综合分析法；消除多重共线 性：可以综合应用各种方法。 验证性部分用教材中的例题7.6的数据，按步骤做。或者自己收集 数据按上面的步骤做-?遍，把结果输出到word文档中。 步骤：1.模型的参数估计（至少有3个解释变量）； 检验是否存在多重共线性； 方法一：不显著系数法； 方法二：系数符号法 方法三：相关系数矩阵法 方法叫：Frish综合分析法——逐步回归法 多重共线性的修正：差分法、取对数法、逐步回归法等。 得出修正后的模型。 1.模型的参数估计（至少有3个解释变量） Dependent Variable: BUSTRAVL Method: Least Squares Date: 07/26/14 Time: 10:09 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. c 2744.680 2641.672 1.038994 0.3064 FARE -238.6544 451.7281 -0.528314 0.6008 GASPRICE 522.1132 2658.228 0.196414 0.8455 INC -0.194744 0.064887 -3.001294 0.0051 POP 1.711442 0.231364 7.397176 0.0000 DENSITY 0.116415 0.059570 1.954253 0.0592 LANDAREA -1.155230 1.802638 ?0.640855 0.5260 R-squared 0.921026 Mean dependent var 1933.175 Adjusted R-squared 0.906667 S.D.dependent var 2431.757 S.E. of regression 742.9113 Akaike info criterion 16.21666 Sum squared residSchwarz critenon 16.51221 Log likelihood -317.3332 F-statistic 64.14338 Durbin-Watson stat 2.082671 Prob(F-statistic) 0.000000 估计方程为: BUS = 2744.68 - 238.65 + 522.1 \GASPRICE-0A 9INC + 1.71 POP + 0.12DENSITY -1.16LANDAREA 2.检验是否存在多重共线性 方法一：不显著系数法 Dependent Variable: BUSTRAVL Method: Least Squares Date: 07/26/14 Time: 10:09 Sample: 1 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. FARE2744.680 2641.672 1.038994 0.3064 -238.6544 451.7281 -0.528314 0.6008C FARE 2744.680 2641.672 1.038994 0.3064 -238.6544 451.7281 -0.528314 0.6008 GASPRICE 522.1132 2658.228 0.196414 0.8455 INC -0.194744 0.064887 -3.001294 0.0051 POP 1.711442 0.231364 7.397176 0.0000 DENSITY 0.116415 0.059570 1.954253 0.0592 LANDAREA -1.155230 1.802638 -0.640855 0.5260 R-squared 0.921026 Mean dependent var