3第三章节负债业务的经营管理.pptVIP

存款增长是银行扩张的基础，存款的定价是商业银行吸收存款的成本，因此，银行必须在增长和盈利作出选择。 银行存款定价与经营目标的关系 存款价格变动 银行存贷款利差的变动 客户对存款数量与组合的决定 银行存款量与构成 银行的净利润与银行存贷款增长 存款的定价的方法 商业银行存款定价的方法 （1） 成本加利润存款定价法 （2） 存款的边际成本定价法 为不同的客户制定不同的价格 （3）存款的其他 定价方法 根据客户与银行的关系定价 成本加利润存款定价法 每单位存款服务的价格＝每单位存款服务的经营支出 ＋分配到银行存款的总支出 ＋售出每单位存款的计划利润 步骤： （1）确认每种资金来源的成本比率 （2）确认每一成本比率乘以每种资金来源占银行资 金的相对比重 （3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本 存款的边际成本定价法 在浮动利率体制下，利率的不断变化使平均成本的定价标准有些不合实际。 边际成本MC＝总成本的变动 ＝新利率×以新利率筹集的总资金—旧利率 ×以旧利率筹集的总资金 边际成本率＝ 总成本变动额/ 筹集的新增资金额 在存款的边际成本定价法下，商业银行可以投资于边际收益大于边际成本率的项目 四、存款规模控制 存款总额的适度性的指标为： 存款总额同国内生产总值之比 企业存款总额同企业销售总额或流动资金占用总额之比 居民存款总额和居民收入总额之比等 一、短期借款的特征和意义 主要特征 对时间和金额上的流动性需要明确 对流动性的需要相对集中 面临较高的利率风险 主要用于短期头寸不足的需要 意义 提供了绝大多数非存款资金来源 满足银行周转金需要的重要手段 提高了商业银行的资金管理效率 扩大银行的经营规模、加强外部的联系和往来 二、短期借款的主要渠道 同业借款 向中央银行借款 转贴现 回购协议 欧洲货币市场借款 大面额存单 同 业 拆 借 同业拆借的定义：? 同业拆借要在会员银行之间通过银行间资金拆借系统完成，是流动性盈余的银行向流动性短缺的银行提供的信贷。 ? 我国银行间的同业拆借主要目的是补充准备金的不足和保持银行的流动性；同业拆借利率也已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。 同 业 拆 借 同业拆借的特点： （1）同业性与批发性 （2）短期性与主动性 （3）市场化与高效率 （4）交易的无担保性 （5）不需向中央银行缴纳法定准备金 特点 方式：双方都通过中央银行准备金账户进行 期限：最长不超过4个月 利率：已实现了市场化，基本体现了市场对资金的供求关系。 （一般以高于在央行存款利率低于短期贷款为限） 用途：只能用于解决调度头寸过程中临时资金需要 不可用于：固定资产投资、弥补信贷差额等长期占用。 ★ 同行、方便、短期、低利、安全 一、商业银行负债的概念 银行负债是银行在经营活动中尚未偿还的经济义务。 广义负债指除银行自有资本以外的一切资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。 狭义负债主要指银行存款、借款等一切非资本性的债务。 二、银行负债的作用 是商业银行吸收资金的主要来源 是保持银行流动性的手段 是社会经济发展的强大推动力 构成社会流通中的货币量 银行同社会各界联系的主要渠道 三、银行负债的构成 存款 借入款项 其他负债 非存款性的资金来源 银行非存款性资金规模取决于存款量和投资与贷款需求量之间的对比关系，并要考虑如非存款性资金来源的成本、风险程度、政府的法规限制等问题。 同业拆借 非存款性的 向中央银行贴现借款 资金来源 证券回购 国际金融市场上融资 发行中长期债券 一、传统的存款业务 活期存款 定期存款 储蓄存款 美：存款者不必按照存款契约的要求，而是按照存款机构所要求的任何时间，在实际提取日前7天以上的时间提出书面申请提款的一种账户 中：居民个人存款 （活