第二节 描述性统计量及检验(精品·公开课件).ppt

第二节 描述性统计量及检验 2.1. 描述性统计量 随机变量的期望： ? =E(X) 随机变量的方差： ?2=E[(X- ?)2] k-阶矩：E(Xk) k-阶中心矩：E[(X－?)k] 偏度(skewness) ：S=E[(X-?)3/?3] 峰度(kurtosis) ： K＝E[(X-?)4/?4] 偏度和峰度都是用来测定收益率分布的形状，且都以正态分布为基准的。 正态分布：偏度=0，峰度=3。 偏度的符号反映了分布偏斜的方向： 当偏度S 值=0时，序列分布是对称的。 当偏度S 0时，称为正偏，意味着序列分布有长的右拖尾。 当偏度S 0时，称为负偏，意味着序列分布有长的左拖尾。 偏度的大小反映了分布偏斜的程度。 第二节 描述性统计量及检验 样本均值 样本方差 样本偏度 样本峰度 例2.1中GDP增长率的偏度是0.78，峰度K为2.14 ， 说明GDP增长率的分布是不对称的，相对于正态分布也是平坦的。 2.2. 统计量的检验 Jarque-Bera检验 统计量 其中n是样本个数，S是偏度，K是峰度 由于正态分布的偏度S=0，峰度K=3，所以 JB 统计量是用来衡量偏度和峰度偏离0和3的程度。 JB 统计量是用来检验时间序列是否服从正态分布的。 第二节 描述性统计量及检验 上证综合指数收盘价曲线 上证综合指数收盘价曲线统计量 上证综合指数收益率曲线 上证综合指数收益率统计量 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 Q-Q图的Eviews 6 操作：双击文件名(sh), 选择View/Graph … /Quantile-Quantile 点击QQ graph中的options， 在出现对话框中distribution 选择对比的分布，如Normal 点击OK，再点击确定，即出现上证综指收盘价sh与指数分布的QQ图 * * 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 S=0 S0 S0 均值＝中位数 均值中位数 均值中位数 第二节 描述性统计量及检验 峰度反应分布隆起的程度： 当峰度K3时，序列分布曲线的凸起程度大于正态分布，即相对于正态分布更隆起； 当峰度K3时，序列分布曲线的凸起程度小于正态分布，即相对于正态分布更平坦。 正态分布的峰度K=3。 第二节 描述性统计量及检验 K=3 K3 K3 正态分布的峰度＝3 第二节 描述性统计量及检验 峰度也反映了分布尾部的厚薄。 正态分布的峰度K=3。K-3称为超出峰度。 具有正的超出峰度的分布称为尖峰分布。 尖峰分布具有厚尾性，即该分布在其支撑的尾部有比正态分布更大的概率。 用公式表示为：P{ c}p{Xc}，c是一个比较小的数。 服从尖峰分布随机变量，X服从正态分布。 第二节 描述性统计量及检验 在实际中，意味着来自于尖峰分布的随机样本会有更多的极端值。 如果小概率事件发生的可能性大于正态分布所描述的情形，那该变量的分布应当用尖峰分布来描述。 这在金融市场风险研究中有着重要的意义。 第二节 描述性统计量及检验 Eviews操作： 主菜单：File/New/Filework 工作窗口: Unstructured/Deservation/OK 主菜单窗口： Data/空格/变量名/回车 工作窗口： 导入数据/view/Descriptive Ststistics（描述统计量） /Histogram and Stats（直方图和统计量） 第二节 描述性统计量及检验 例2.1 右表是我国1992-2003年的实际GDP增长率（可比价格），对其进行描述性统计分析。 第二节 描述性统计量及检验 9.1 2003 8.0 2002 7.5 2001 8.0 2000 7.1 1999 7.8 1998 8.8 1997 9.6 1996 10.5 1995 12.6 1994 13.5 1993 14.2 1992 例2.1中GDP增长率的统计量： 第二节 描述性统计量及检验 第二节 描述性统计量及检验 检验步骤： 原假设：时