计量经济学书后答案~.docVIP

- 《计量经济学》书后习题答案 第一章作业答案 3、解： （1） 所以，样本回归方程为 回归系数的经济意义：价格每上涨（或下跌）一个单位，企业销售额平均提高（降低）1.407个单位。 （2） 而 (3) 以0.05的显著性水平检验 ； 而临界值 可以看出、的绝对值均大于临界值，说明回归参数、是显著的。 （4）求的置信度为95%的置信区间。 即（0.716，2.098） （5）求拟合优度 拟合优度57.7%不高，说明价格只能解释企业销售额总变差的58%左右，还有42%左右得不到说明。这一事实表明，只用价格一个因素不能充分解释企业销售额的变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回归模型。 （6）回归直线未解释销售变差部分 （7）当价格时，预测该企业的销售额 4、解： （1） → → → → 所以当或者时，成立。 （2）求的无偏估计量 即用样本方差估计总体方差。 与总体方差相对应的样本方差为； 无偏性要求 因为 其中： = = = = = == 即 所以的无偏估计量 （3） = （4）定义拟合优度 在模型含常数项即的情况下，拟合优度定义为： 这样定义的前提是平方和分解式成立；但这一等式成立的前提是和同时成立（见书第32页第8行）；而和是用最小二乘法推导和的估计量时得到的两个方程（见书第18页的前两行）。 但在模型不含常数项即的情况下，用最小二乘法推导的估计量时只得到一个方程即（见书第18页的倒数第2行）。因此，在此情况下不一定成立，原来拟合优度的定义也就不适用了。 而在的情况下，成立。 证明： 其中 所以 因此，在的情况下，拟合优度可以定义为 5、解： （1）临界值 而=3.1、=18.7，两者均大于临界值，说明、显著地异于零。 （2），则 ，则 、的置信度为95%的置信区间分别为： 即； 即。 6、解： 边际劳动生产率为14.743，即工作人数每增加一个单位（千人），该工业部门年产量平均增加14.743个单位（万吨）。 7、解： （1）=1.0598说明有价证券收益率每提高一个单位，相应地IBM股票的收益率则平均提高1.0598个单位。 =0.7264说明有价证券收益率为0时，IBM股票的收益率为0.7264。 （2）=0.4710，拟合优度不高，说明有价证券收益率只能解释IBM股票收益率总变差的47.1%，还有52.9%得不到说明。这一事实表明，只用有价证券收益率一个因素不能充分解释IBM股票收益率的总变差，还需考虑别的有关因素，建立多元回归模型。 （3）建立假设： 临界值 的绝对值小于临界值1.645，则接受原假设，说明IBM股票是稳定证券。 第一章作业答案 6、解： （1） 回归参数、的经济意义分别为：当耐用品价格指数不变时，家庭收入每增加一个单位，耐用品支出平均增加0.0563个单位；当家庭收入不变时，耐用品价格指数每增加一个单位，耐用品支出平均降低0.816个单位。 （2） 0.547 0.021 当时，，，， 。说明在显著性水平条件下，只有通过检验，即显著地异于零；而、未通过检验。 当时，，，， 。说明在显著性水平条件下，、都通过了检验，即、显著地异于零，认为耐用品支出与家庭收入、耐用品价格指数分别存在线性相关关系。 （3）回归参数95%的置信区间： ：（-0.459，2.130）；：（0.006，0.106）；：（-1.711，0.078） （4） 拟合优度和修正拟合优度都不高，家庭收入、耐用品价格指数两个因素只说明了耐用品支出总变差的50%左右，说明还存在影响耐用品支出的其他因素。 =5.173；当时，，，说明回归方程在整体上是显著的。 7、解： （1） （2） （3）解： （1）与（2）的回归结果不同，是因为两个模型中第二个自变量——平均小时工资采用了不同的指标，（1）中采用的是以1982年价格为基期的平均小时工资，消除了通货膨胀的影响，是实际工资；而（2）中的按当前价计算的平均小时工资，含有通货膨胀的影响，是名义工资。 （2）中回归方程平均小时工资的系数为负，说明即使名义工资是上升的，实际工资也有可能下降，从而导致劳动力参与率的下降。 第三章 作业 1、解： （1）令 则 （2）两边求对数 即 令则 （3） → → → → → → 令则 （4） → 令 则 2、解： 化为线性形式： 用数据（）求参数的OLS估计量。 则： 预测： 3、解： 用数据（）求参数的OLS估计量。 模型估计式： 预测： 第四章 作业 2 、模型的异方差结构为 则 令 所以：或 其中： 原模型变成了无常数项的二元线性模型，同时消除了异方差。 根据矩阵形式的参数估计量公式得： = 所以， 3、解： 原始数据见第1