现代金融机构操作风险管理教材课程.ppt

现代金融机构操作风险管理 ;操作风险包含; ;国外操作风险大事记： 1995 巴林银行驻新加坡外汇交易员里森（Lesson）违规进行 未经授权及隐匿的期权和期货交易，并隐藏亏损，最终 导致享誉全球的百年老店灰飞烟灭。 1996 日本大和银行（Daiwa Bank） 纽约分行员工井口俊英帐 外买卖美国联邦债券，并伪造文件，隐瞒亏损，在11年 间有3万多笔交易未经授权，造成11亿美元的损失，最后 不得不全面从美国撤退，并落得与住友银行（Sumitomo Bank） 合并的下场。 ; 2002 联合爱尔兰银行( Allied Irish Bank, AIB )一位名叫 鲁克纳克(John Rosnak)的员工为了弥补原先投资公司 股票的损失而伪造交易单，希望借远期外汇交易弥补损 失,结果越陷越深，给银行造成7.5亿美元的损失。 2004 澳大利亚国民银行(National Australia Bank)4个外汇 交易员进行澳大利亚元和新西兰元兑美元的外资期权交 易，结果判断失误遭受损失，为了掩盖损失，他们制 造了大量虚假交易，到案发时共给银行造成3.6亿澳元 的损失。 ;巴塞尔委员会在2002年举行了一次全球性的针对操作风险的调查。全球有89家大型银行参加了调查。这些银行一共报告了47，296件损失超过1万欧元的操作风险事件，平均每家银行在这一年间发生了528起