《§相互独立的随机变量》课件.pptVIP

* * §4 相互独立的随机变量 两事件A,B独立的定义是： 若P(AB)=P(A)P(B)，则称事件A,B独立， 由此可以引出两个随机变量独立的概念. 则称X,Y相互独立 . 定义 设(X,Y)为二维随机变量，若对任何实数 x, y 都有 由二维随机变量 ( X, Y ) 相互独立的定义可知，二维随机变量 ( X, Y ) 相互独立的充要条件是：对任意的x,y,有 它表明，两个随机变量相互独立时，它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积 . 其中f(x,y),fX(x),fY(y)分别是(X,Y)的联合密度和边缘密度. 若(X,Y)是连续型随机变量,则上述独立性的定义等价于：若对任意的 x, y, 有 若 (X,Y)是离散型随机变量，则上述独立性的定义等价于：对(X,Y)的所有可能取值(xi, yj),有 即 1、由随机试验的独立性直接判断两随机变量的独立性。（若一个随机变量的取值情况与另一个随机变量的取值情况毫无关系，互不影响，则一般认为它们相互独立。） 例1 甲掷均匀硬币两次，记正面出现的次数为X, 而乙掷均匀骰子一次，记出现的点数为Y，试问X与 Y是否独立？ 解： 因“甲掷硬币”与“乙掷骰子”这两个试验互不影响，所以这两个随机试验相互独立，由这两试验的相互独立，可知X与Y也相互独立。 例2 设离散型随机变量X和Y的联合分布律如下表，试问α与β为什么数值时X和Y才相互独立？ ?1/3????? (1/3)+a+b ? pi. ? 1??????????????? 2 ?? X ????? 1/6??????? 1/9???????? 1/18 ????? 1/3????????? a??????????? b ??? 1 ??? 2 ?????? 1?????????? 2??????????? 3 Y X? 解：由X,Y的联合分布律可求得X,Y的边缘分布律如下 1/2???? (1/9)+a????? (1/18)+b ?p.j ? 1??????????? 2?????????????? 3 ? Y (1/3)+(2/9)+b 1/3 pi. 2 1 X 要使X和Y相互独立，必须有 从而，X的边缘分布率为 可以验证此时有 1/4??? 1/3?? 1/12?? 1/3 ? pi. -2????? -1????? 0????? 1/2 ?? X ?? 1/2??????? 1/4???????? 1/4 ?p.j ? -1/2???????? 1??????????? 3 ? Y 例3 设X和Y相互独立，其边缘分布律如下表，试求(X,Y)的联合分布律和P(X+Y=1)及P(X+Y≠0). 解：因X和Y相互独立， 故(X,Y)的联合分布律为 1/12 1/12 1/6 1/2 1/48 1/48 1/24 0 1/12 1/12 1/6 -1 1/16 1/16 1/8 -2 3 1 -1/2 ????????? Y X? 由上表易得 例4 设随机变量X与Y的联合分布律如表，试问X与Y是否相互独立? 0 1/3 1/4 -2 1/12 1/12 1/4 -1 2 1 0 ??????? Y X ? 解：因为P{X=-2,Y=2}=0，由此可知X与Y必不相互独立. 命题 若二维离散型随机变量(X,Y)的联合分布律表中存在某个 则X与Y必不相互独立。 例5 已知 ( X, Y ) 的联合密度函数为 (1) (2) 讨论X ,Y 是否独立？ 解 (1) 由图知边缘密度函数为 1 1 显然， 故 X ,Y 相互独立 (2) 由图知边缘密度函数为 显然， 故 X ,Y 不独立 1 1 证 对任何 x,y 有 取 相互独立 命题 故 将 代入 即得 例6 设连续型随机变量X与Y相互独立，均服从正态分布N(0,1)，试求