第三章 经典单方程计量经济学模型：多元回归三培训教材.ppt

这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR 与 RSSU的差异变小。 由（*）式 RSSR ≥ RSSU 从而 ESSR ≤ ESSU 可用RSSR - RSSU的大小来检验约束的真实性 根据数理统计学的知识： 于是： 讨论： 如果约束条件无效， RSSR 与 RSSU的差异较大，计算的F值也较大。 于是，可用计算的F统计量的值与所给定的显著性水平下的临界值作比较，对约束条件的真实性进行检验。 注意，kU - kR恰为约束条件的个数。 例3.6.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中，对零阶齐次性检验： 无约束回归:RSSU=0.00324， kU=3 受约束回归:RSSR=0.00332， KR=2 样本容量n=14， 约束条件个数kU - kR=3-2=1 取?=5%，查得临界值F0.05(1,10)=4.96 结论：不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。 这里的F检验适合所有关于参数线性约束的检验 如：多元回归中对方程总体线性性的F检