银行从业考《风险管理》最新分析试卷第1套.doc

HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前1/136题，0.5分） 商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。 A 资本折价风险 B 负债流动性风险 C 资产减值风险 D 投资风险 正确答案：B 您的答案： 筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B正确。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前2/136题，0.5分） 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。 A 高级计量法 B 内部评级法 C 标准法 D 替代标准法 正确答案：A 您的答案： 基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前3/136题，0.5分） 假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( )。 A 期权性风险 B 重新定价风险 C 基准风险 D 收益率曲线风险 正确答案：B 您的答案： 此题中，商业银行属于明显的期限错配，期限错配风险也叫做重新定价风险。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前4/136题，0.5分） 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是( )。 A 92.547% B 96.026% C 95.757% D 98.562% 正确答案：C 您的答案： 1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前5/136题，0.5分） 商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( )。 A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 C 银行贷款在不同行业中的分布 D 银行不同客户的行业集中度 正确答案：A 您的答案： A项属于单一客户的信用风险分析 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前6/136题，0.5分） 下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。 A 中央交易对手不存在信用风险 B 中央机构作为交易对手 C 金融危机后要弱化中央交易对手 D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 正确答案：D 您的答案： 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前7/136题，0.5分） 压力测试是一种以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。 A 定量分析，小概率 B 定性分析，小概率 C 定量分析，大概率 D 定性分析，大概率 正确答案：A 您的答案： 压力测试似一种定量为主的风险分析方法，其测试对象即一些极端不利的小概率事件。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前8/136题，0.5分） 在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。 A 社会风险 B 政治风险 C 声誉风险 D 经济风险 正确答案：C 您的答案： 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。 HYPERLINK javascript:void(0) 单选题（当前9/136题，0.5分） 下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。 A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 正确答案：C 您的答案： 报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响