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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：内部模型法 ● 定义： 基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制 ● 详细描述： 1.实施要素： ①利率风险 收益率曲线方法，其变动可进一步划分为一般风险和特定风险 ②汇率风险：主要包括汇率及其波动率风险 ③股票风险：一般股票风险和基于特定发行人的特定风险。 ④商品风险 2、特定风险 能反映所有引起价格风险的重要因素 3、新增风险 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场 状况相比产生剧烈变动的风险 包括违约风险和信用等级迁移风险 4、返回检验 1）市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或 模型的准确性 2）压力测试 3）定性与定量的结合