第六章-银风险管理.ppt

第三篇?商业银行管理篇  第六章　 商业银行风险管理  前言 商业银行的本质决定了它需要承担各种类型的风险，对这些风险的有效管理是商业银行管理的核心问题。 商业银行风险管理贯穿于所有活动中，目标是实现风险和收益的最佳平衡。 国内外事例 6.1银行风险管理概述 风险及银行风险的含义 银行风险分类 银行风险管理的步骤 银行风险管理的驱动力 银行风险管理的发展 一、风险及银行风险的含义 “风险”一词的由来： 最为普遍的一种说法 ：“风”即意味着“险 现代意义上的风险 是“遇到破坏或损失的机会或危险”。  银行风险是指银行在经营中由于各种因素而招致经济损失的可能性，或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性 。  “银行家从事的是管理风险的行业”  -------沃尔特·威斯顿 风险管理成功案例： 　英国巴克莱银行 　中国民生银行  二、银行风险分类 　　　  三、银行风险管理步骤　 　 四、银行风险管理的三大驱动力 　银行自身 　监管机构 　利益相关者 可以与巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱联系起来分析  五、现代风险管理的发展 一、以内部控制为主； 二、以对冲为主要内容； 三、进入90年代, 的“资本管理”阶段 6.2商业银行的主要风险 流动性风险 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。  商业银行流动性风险的成因 1、资产负债的错配 2、银行风险的集聚 案例1：美国大陆伊利诺斯银行流动性危机 案例2：英国北岩银行倒闭  思考： 1.纵观世界各国银行倒闭的实际案例，一般会呈现出什么样的规律？ 2.商业银行保持充足流动性有什么意义? 商业银行流动性风险的管理 商业银行流动性管理理论的发展 1 、资产管理理论（从商业银行出现到20世纪50年代） 产生背景 基本思想 三个阶段 资产管理理论的演进经历了三个阶段 商业性贷款理论 基本思想 商业银行以真实交易为基础，用真实商业票据做抵押，对生产中的流动资产发放贷款（短期自偿性贷款）。 又称真实票据理论。  评价: 优点：安全性、流动性好 局限性： 没有认识到活期存款余额的相对稳定性 忽视了贷款需求的多样性 忽视了贷款自偿性的相对性 资产转移理论（转换理论） 基本思想： 　　银行保持资产流动性也可以将资金的一部分投资于具有转让条件的证券上，作为银行资产的二级准备，保持银行资产的流动性。  产生背景 二战后，金融市场有了较大的发展，商业银行开始把一部分资金投向具备二级市场的债券以获取所需要的现金。  优越性： 减少了商业银行对非盈利性的现金资产的依赖。（流动性） 适当购买有价债券资产可增加银行的利润。（盈利性） 使得商业银行资产结构有了新的变化 。（安全性） 不足：对短期证券变现的外部环境考虑得少。 预期收入理论 基本思想： 即贷款的偿还或证券的变现能力，取决于将来的收入即预期收入。只要预计银行发放的贷款到期能够收回并取得收益，贷款就可以发放。  产生背景: 二战后各种贷款的需求增长。 积极的意义： 克服了商业性贷款理论的缺陷 拓宽了银行的业务范围 不足之处： 银行对借款人未来收入的预测建立在银行主观判断的基础之上，银行经营风险更大了。 .2、负债管理理论 即银行将经营管理的重点转移到负债这一方面，从而形成的一系列管理理论。  产生背景： 20世纪60年代和70年代，西方商业银行同时面临资金来源紧张和强贷款需求的压力，于是把对资产负债表的管理重点放在了负债方面，开始实施负债管理战略。  基本思想 银行资金的流动性不仅可以通过强化资产管理获得，还可以通过灵活地调剂负债达到目的。  优点： 负债管理理论变被动的存款观念为主动的借款观念。是商行经管思想的创新。 不足： 在一定程度上带有主观色彩。 提高了银行的融资成本，且不利于银行稳健经营。 3、 资产负债综合管理理论 产生背景： 20世纪70年代中期以后的经济滞涨。 业务实现了电脑化、综合化和国际化。 商业银行风险日益突出，出现新的表外业务风险。 负债管理逐渐成熟。   资产负债管理的目标 短期目标:注重银行的净收入 长期目标:注重银行股权的市价  商业银行流动性的度量指标： 1、流动性比率＝流动性资产/流动性负债×100%不低于25% 2、核心负债依存度＝核心负债/总负债×100%不低于60% 3、流动性缺口率＝流动性缺口/90天内到期的表内外资产×100%不低于-10% 4、超额备付金率＝超额备付金/存