计量经济学第四章练习试题和参考解答.docVIP

WORD格式.可编辑 PAGE 技术资料分享 第四章练习题及参考解答 4.1 假设在模型中，之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归： 是否存在？为什么？ (2) (3)是否有？ 练习题4.1参考解答： (1) 存在。 因为 当之间的相关系数为零时，离差形式的 有 同理有： (2) 因为 ，且， 由于，则 则 (3) 存在。 因为 当时， 同理，有 4.2在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。在逐步回归中既可采取每次引进一个解释变量的程序(逐步向前回归)，也可以先把所有可能的解释变量都放在一个多元回归中，然后逐一地将它们剔除(逐步向后回归)。加进或剔除一个变量，通常是根据F检验看其对ESS的贡献而作出决定的。根据你现在对多重共线性的认识，你赞成任何一种逐步回归的程序吗？为什么？ 练习题4.2参考解答： 根据对多重共线性的理解，逐步向前和逐步向后回归的程序都存在不足。逐步向前法不能反映引进新的解释变量后的变化情况，即一旦引入就保留在方程中；逐步向后