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分数布朗运动下的可分离债券定价
第 23卷第 6期 四川理工学院学报(自然科学版) Vol23 No6
2010年 12月 Journal ofSichuanUniversity ofScience Engineering(Natural Science Edition) ec2010
:2010)
李 军, 薛 红, 马惠馨
( , 710048)
:假定股票价格服从分数布朗运动, 且无风险利率为时间的确定性函数, 股票价格的波动率
为常数利用分数布朗运动随机分析理论与方法, 建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模
型, 并得到了可分离债券的定价公式
:分数布朗运动; 可分离债券定价; 随机分析
: O2116; F8309 : A
引 言 1 模型建立
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