第34讲矩协方差矩阵多元正态分布的性质.PDF

第34讲 矩、协方差矩阵、 多元正态分布的性质 主题概述： 1、矩 2 、多元随机变量的数字特征 （数学期望与协方差矩阵） 3、多元正态分布的概率密度 4 、多元正态分布的四条性质 2 定义1: X 为一个随机变量, 若E (X k ), k 1,2, 存在， 则称之为X 的k 阶(原点) 矩； 若 k 存在, E [X E (X )] , k 1,2, 则称之为X 的k 阶中心矩. 之前所提到的随机变量的期望和方差就是其1阶原 点矩和2 阶中心矩. 3 定义2: X 与Y为两个随机变量, 若 k l