概率论与数理统计（柴中林）第17讲知识课件.pptVIP

III. 下面举例说明如何求参数的MLE 例1: 设X1, X2, …, Xn是取自总体 X~B(1, p) 的一个样本，求参数 p 的极大似然估计。 解：似然函数为 对数似然函数为： 对 p 求导，并令其等于零，得 上式等价于 解上述方程，得 换成 换成 例2：求正态总体 N(?, ?2) 参数 ? 和 ?2 的极大似然估计(注: 我们把 ?2 看作一个参数)。 解：似然函数为 对数似然函数为 似然方程组为 由第一个方程，得到 代入第二方程，得到 是L(?,?2)的最大值点，即 ? 和 ?2 的极大似然估计。 下面验证：似然方程组的唯一解是似然函数的最大值点。 例3：设总体 X 服从泊松分布 P(? )，求参数? 的极大似然估计。 解：由 X 的概率分布函数为 得? 的似然函数 似然方程为 对数似然函数为 其解为 换成 换成 得? 的极大似然估计 例 4：设 X ～U(a, b)，求 a, b 的极大似然估计。 解：因 所以 由上式看到：L(a,b)作为a和b的二元函数是不连续的，所以我们不能用似然方程组来求极大似然估计，而必须从极大似然估计的定义出发，求L(a,b)的最大值。 为使 L(a, b) 达到最大，b-a 应该尽量地小。 但 b不能小于 max{x1,x2,…,xn}。否则，L(a,b) =