第2章 随机过程习题及.docVIP

第二章 随机过程分析 1.1 学习指导 1.1.1 要点 随机过程分析的要点主要包括随机过程的概念、分布函数、概率密度函数、数字特征、通信系统中常见的几种重要随机过程的统计特性。 1. 随机过程的概念 随机过程是一类随时间作随机变化的过程，它不能用确切的时间函数描述。可从两种不同角度理解：对应不同随机试验结果的时间过程的集合，随机过程是随机变量概念的延伸。 2. 随机过程的分布函数和概率密度函数 如果ξ(t)是一个随机过程，则其在时刻t1取值ξ(t1)是一个随机变量。ξ(t1)小于或等于某一数值x1的概率为P[ ξ(t1) ≤ x1 ]，随机过程ξ(t)的一维分布函数为 F1(x1, t1) = P[ξ(t1) ≤ x1] (2-1) 如果F1(x1, t1)的偏导数存在，则ξ(t)的一维概率密度函数为 对于任意时刻t1和t2，把ξ(t1) ≤ x1和ξ(t2) ≤ x2同时成立的概率 称为随机过程x (t)的二维分布函数。如果 存在，则称f2(x1, x2; t1, t2)为随机过程x (t)的二维概率密度函数。 对于任意时刻t1，t2，…，tn，把 称为随机过程x (t)的n维分布函数。如