第4章 放宽基本假定4.13.pptVIP

4.1 异方差 思考题： 1、什么是异方差？ 2、异方差的后果是什么？ 3、如何检验存在异方差？ 4、如何处理存在异方差的模型？ 1 异方差的性质 确定性部分 不确定性部分 Y的方差： Var（Y）＝ Var（μ） ＝ σ2 古典线性回归模型的假设 假设3、随机误差项?同方差 Var (?|Xi)=?2 i=1,2, …,n 其中n为样本容量，表示样本中解释变量X有n个取值 同方差性意味着总体方差?2和解释变量X的取值是无关的 异方差 Y= b0 + b1x + μ 如果μ（或Y）的方差取决于解释变量X，则称模型存在异方差性 ?i2 = f(Xi) 总体方差随X的变化而变化 例如： 被解释变量：储蓄 解释变量：可支配收入 规模效应 如果样本中的单位规模有较大区别，就会出现异方差性 方差：衡量围绕期望值的平均波动距离 单位规模越大，波动越大 例如： 跨省的横截面研究 2 异方差的后果 1、异方差导致上述方差公式错误 “严重错误”的标准： 最大方差是最小方差的10倍 异方差性：斜率方差的正确公式 t检验 2、方差的估计公式错误导致t检验错误 3 异方差的检验：white检验 1、稻草人假设：同方差 2、构造F统计量