《经典时间序列分析1》-公开·课件设计.pptVIP

第十章 时间序列分析 1. 简述时间序列的概念和种类。 2. 时期数列和时点数列有什么区别？ 3. 什么是发展水平、增减量、平均增减量、发展速度和增减速度？定基发展速度和环比发展速度、发展速度与增减速度的关系如何？ 4. 什么是平均发展水平？它的计算可以分成几种情况？ 5. 时间序列可以分解为哪几种因素？各种因素的基本概念是什么？ 思考与练习 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 直线趋势方程： — b b b ? b a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb 1 2 3 4 ? n 一阶差分yi - yi-1 yi t 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 抛物线趋势方程： — — 2c 2c ? 2c 二阶差分 — b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c 1 2 3 4 ? n 一阶差分 yi t 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 指数曲线趋势方程： — b b b ? b ab ab2 ab3 ab4 ? abn 1 2 3 4 ? n yi / yi-1 yi t 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 (三)最小平方法 1、含义：最小平方法是通过时间序列的变动分析，建立定量分析数学模型，配合一条较为理想的趋势线来测定数列变化的趋势。 直线趋势方程： 曲线趋势方程： …… 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 (1) 原数列的实际值与趋势值的离差平方和为最小，即 (2) 原数列的实际值与趋势值的离差之和等于零，即 2、最小平方法配合趋势线时必须满足的两点要求： 3、判断趋势类型的方法 （1）绘制散点图 （2）分析数据特征 当数据的一阶差分趋近于一常数时，可以配合直线方程 当数据的二阶差分趋近于一常数时，可以配合二次曲线方程 当数据的环比发展速度趋近于一常数时，可配合指数曲线方程 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 4、直线趋势 利用最小平方法配合趋势直线，要求原数列的实际数值与趋势直线上的趋势值的离差平方和为最小，即： 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 将上述两式分别展开并进行整理后，可得到如下标准方程式： 解上述标准方程即可得到的a、b数值 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 【例】已知我国1993—2005年GDP资料（单位：亿元）如下， 拟合直线趋势方程。 819 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 t21275780 91 合计 35 334 69396 182382 284708 394865 506412 627739 793720 986895 1203330 1494053 1918536 2370173 35 334 49 198 60 794 71 177 78 973 84 402 89 677 99 215 109 655 120 333 135 823 159 878 182 321 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ty GDP (y) t 年份 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 解： 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 求解a、b的简捷方法 取时间数列中间项为原点 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6 7 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 当?t = 0时，有 N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … 第十章 时间序列分析 第四节 时间序列的分解分析 182 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 t2 0 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 t 1964083 1275780 91 合计 -212004 -240990 -243176 -213531 -157946 -84402 0 99215 219310 360999 543292 799390 1093926 35 334 49 198 60 794 71 177 78 973 84 402 89 677 99 215 109 655 120 333 135 823 159 878 182