经济学17.pptxVIP

序列相关性 ;一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计; 一、序列相关性概念;;滞后项;其中：a是一阶自回归系数 Vt是一个白噪声 ; 一阶自相关往往可写成如下形式：;其中： 是一阶自相关系数 Vt是一个白噪声 ; 问题：一阶自相关下，u的方差是什么样的？;模型:;模型:;U的方差和协方差矩阵; 二、实际经济问题中的序列相关性 ; 2、模型设定的偏误 ;丢掉重要的解释变量 ;模型函数形式有误; 计量经济学模型一旦出现序列相关性，如果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列不良后果：;b 的期望和方差; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效;三、序列相关性的检验; 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。; 1、图示法;2、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 ; ; 展开D.W.统计量： ; D.W. 统计量:; DW检验步骤:; 该统计量的分布与出现在给定样本中的X值有复杂的关系，因此其精确的分布很难得到。 但是，他们成功地导出了临界值的下限dL和上限dU ，且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k有关，而