带随机加权和的重尾相依风险模型的破产概率-概率论与数理统计专业论文.docx

曲阜 曲阜师范大学硕士学位论文 i i 摘 要 经典的风险模型都是不考虑利息率的影响的, 但在实际的生活中利息率是影响着 保险公司的利益的, 故保险公司不得不考虑利息率的影响. 同时经典的风险模型都是总 是假设索赔额之间是相互独立的, 但这完全不足于描述显示境况. 所以愈来愈多索赔 额之间存在某种相依关系的模型被研究, 本论文考虑了在随机利率的影响下, 索赔额之 间存在相依关系的离散风险模型, 并得到了破产概率的表达式. 研究了带随机加权和 的重尾相依风险模型的破产概率的问题. 根据内容本文分为以下五章: 第一章 绪论, 主要介绍了研究问题的重要性. 阐述了在现实生活中研究独立随机 变量乘积的意义, 以及最近的的一些研究成果和研究现状. 并给出了本论文所要研究的 主要问题, 随机加权和 和它的最大值 n Sn := γ XiYi i=1 的尾概率, 其中 n 注 1. Mn := max Sk 1二k二n 第二章 在本章中, 主要介绍了重尾分布的概念和几类重要的分布族, 及这几类分 布族之间的关系. 还介绍了一个关于 D 族的一个重要性质. 第三章 在本章中, 介绍了几个引理,并推出了两个主要结论 k n n P ( max γ XiΘi x) ～ P (γ XiΘi x) ～ γ P (XiΘi x) 1二k二n i=1 和 k i=1 ∞ i=1 ∞ P ( max γ XiΘi x) ～ P (γ XiΘi x) ～ γ P (XiΘi x). 1二k二∞ i=1 得到了两个推论, i=1 i=1 ii ii (a)女果 F ∈ E RV(?α, ?β), 则有 ∞ ∞ γ Fk (x)E min(Θα, Θβ ) 三 P (γ XiΘi x) k=1 k k i=1 ∞ 三 γ Fk (x)E max(Θα, Θβ ). (b)女果 F ∈ R?α, 0 α ∞, 则有 k k k k=1 ∞ ∞ P ( max γ XiΘi x) ～ P (γ XiΘi x) ～ γ Fi(x)EΘα. i1二k二∞ i=1 i 第四章 主要给出了定理的证明. 第五章 给出了离散风险模型 i=1 i=1 U0 = x 注 0, Un = (1 + In)Un?1 ? Xn, n 注 1. 讨论了在随机利率下索赔额分布属于D族, 索赔额之间是两两拟渐进独立的条件下风 险模型破产概率的渐进表达式 对一切 n = 1, 2, · · · , 和 n Ψ(x, n) = γ P (XiΘi x), i=1 ∞ Ψ(x) = γ P (XiΘi x). i=1 关键词: 重尾, 拟渐进独立, 破产概率, 尾概率, 次指数, 渐进, Matuszewska指数, 随机 加权和. PAGE PAGE iii Abstract The classical risk model is usually consider without the effect of the interest force, but the interest force is an important factor for the insurance company in actual eco- nomic environment. At the same time, in the classical risk model, the claim amounts and the claim times are always assumed to be independent. But in practical con- text, this assumption can be restrictive. So more and more risk models with claims- dependent claim sizes have been studied. This paper considers the discrete time risk model of under random interest rate and dependent risks, and get a expression of the ruin probability. So, in this paper, we studied the problem of the ruin probability of Heavy-tailed dependent with random weights. This paper is divided into five chapters according in cont