复Malliavin算子及其应用-统计学专业论文.docx

万方数据 万方数据 Complex Malliavin Operators and Applications Type of Degree Academic Degree Discipline Statistical Candidate Yuanyuan Ji Student Number 12010701002 Supervisor and Professional Title Yong Chen Associate Professor Practice Mentor and Professional Title School School of Business Date 30th, May , 2015 Univ ersity Hunan University of Science and Technology 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完 全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 季媛媛 日期：2015 年 5 月 30 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南科技大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名： 季媛媛 日期： 2015 年 5 月 30 日 导师签名： 陈 勇 日期： 2015 年 5 月 30 日 摘 要 Malliavin 随 机 变 分 已 经 成 为 随 机 分 析 领 域 最 引 人 注 目 的 领 域 之 一 ， 而 且 得 到 了 越 来 越 多 的 应 用 。 本 质 上 ， 它 是 由 Paul Malliavin 于 1976 年 建 立 的 一 套 对 Wiener 泛 函 的 相 对 微 分 运 算 。现 在 Malliavin 分 析 已 经 被 运 用 到 很 多 领 域 的 研 究 ， 特 别 是 随 机 金 融 数 学 中 。 为 了 解 Malliavin 分 析 在 金 融 上 的 应 用 ， 在 本 文 的 第 二 章 ， 我 们 选 取 了 其 中 最 著 名 的 一 个 例 子 —— 期 权 定 价 问 题 。 其 后 ， 我 们 希 望 将 Malliavin 随 机 变 分 的 一 些 基 本 理 论 做 理 论 推 广 ， 向 读 者 介 绍 在 复 数 域 上 时 Malliavin 随 机 变 分 的 一 些 性 质 。 文 章 第 三 章 ，从 大 家 熟 知 的 1- 维 实 值 Malliavin 算 子 出 发 ，来 研 究 尚 未 有 人 探 究 过 的 1- 维 复 值 情 况 ，即 复 Malliavin 算 子 。这 一 部 分 研 究 了 基 本 复 Malliavin 型 算 子 的 定 义 ， 包 括 复 的 导 算 子 ， 复 的 散 度 算 子 和 复 的 O-U 算 子 ， 然 后 详 述 了 这 三 类 算 子 的 性 质 特 征 ， 得 到 了 一 些 重 要 的 定 理 和 结 论 。 文章的第四章则是为深化我们的上述的理论。我们列举了两个关于复 Malliavin 算 子 的 应 用 。首 先 ，我 们 用 复 散 度 算 子 定 义 复 Hermite 多 项 式 ，并 用 上 述 复 Malliavin 型 算 子 的 性 质 对 复 Hermite 多 项 式 的 性 质 进 行 研 究 。此 外 我 们 将 Malliavin 型 算 子 作 用 于 形 如 F ? f (N) 的 随 机 变 量 ， 并 对 这 类 型 的 随 机 变 量 f (N ) 的 方 差 进 行 级 数 展 开 ， 其 中 f 是 一 个 确 定 性 函 数 ， N 是 服 从 一 维 复 标 准 高 斯 分 布 的 随 机 变 量 。 关 键 词 ：Malliavin 随 机 变 分 ;期 权 定 价 ;复 Malliavin 型算子 ;复 Hermite 多项 式 ;方 差 级 数 展 开 i - ABSTRACT Malliavin calculus has been one of the most attractive topics in the domain of stoch