第7章　型选择标准与检验.ppt

第7章　模型选择:标准与检验 Model specification: criteria and tests 主要内容 “好的”或者“正确的”模型有那些性质，如何确定模型形式是否正确？ 在实际研究过程中，可能存在什么样的模型设定问题？ 设定误差会造成什么后果？ 如何论断设定误差？ 如何补救？ 模型好坏的判断标准 计量经济学家Harvey提出下面几个标准： 简约性(parsimony)：简单优于复杂。 可识别性(identifiability)：给定数据，参数的估计具有惟一性。 拟合优度(goodness of fit)：模型对数据的解释力。 理论一致性(theoretical consistency)：估计的参数要符合经济理论的预测。 预测能力(predictive power)： 模型设定误差的类型 遗漏相关变量(omitted variables) 加入多余变量(irrelevant variables) 不正确的函数形式(misspecifications) 度量误差(measurement errors) 遗漏相关变量(omitted variables) 考虑真实模型（例13.1） Yt=B1+B2X2t+B3X3t+ut (1) Y：进口支出 X2：个人可支配收入（PDI） X3：时间或趋势变量，取值1,…,20代表1968~1987年。