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银行贷款风险分类控制 　　摘 要:商业银行不良贷款率过高已经是一个十分严重的问题，而对信贷业务的风险控制不力则是产生不良贷款的主要原因。文章针对商业银行信贷风险控制不力的问题，利用博弈论和信息经济学的有关理论知识，分析商业银行如何控制不良贷款的对策，提出应对商业银行贷款风险进行分类控制，对高风险企业贷款、低风险企业贷款和个人信用贷款分别采取不同的措施，并指出对低风险企业建立贷款第一责任人制度的必要性。 　　关键词:银行信贷 风险控制 逆向选择 个人信用 　　中图分类号:F830.5 　　文献标识码:A 　　文章编号:1004-4914(2008)01-261-02 　　 　　一、导论 　　 　　当前，我国的不良贷款数额过高已经是一个众人皆知的严重问题，如何控制银行的信贷风险正成为一个值得关注的问题。目前，对商业银行贷款风险控制问题的研究主要集中在宏观金融环境方面，认为宏观的金融制度不够完善和社会信用体系的不健全是导致银行大量不良贷款的主要原因，只有从根本上改善整个金融环境才是解决不良贷款问题的唯一出路。这种说法确实没有错误，但我们应该注意到:宏观金融制度的改善绝非一件一蹴而就的事情，它需要长期的积累和变革才能逐渐完善。所以在我们能拥有一个完美的金融体系和道德体系之前，仍需要找到合适的方法对具体的贷款业务进行风险控制，以遏制住不良贷款的继续产生发展。 　　目前的银行贷款风险控制理论还很薄弱，由于国内银行业起步较晚，加上缺乏技术创新，多数理论方法是直接由外移植而来，缺乏系统性和适应性。缺乏合理的理论引导使得银行风险控制不力，进而导致我国信贷业务不良贷款率居高不下。近年来对于银行应如何进行风险控制的问题研究不少，陈晖、单国莉(2006)从逆向选择和道德风险的角度分析银行贷款风险，提出信息分布的非对称是引发中小企业贷款难的主因。陈华(2007)从制度缺陷角度分析我国商业有银行道德风险，论证制度的稀缺是银行道德风险产生的根源。冯涛(2007)则用博弈的方法，从成本收益的角度对银行贷款风险进行研究，指出惩罚机制的风险防范作用。 　　以上这些研究都在理论上提出了可以较好地克服银行贷款风险的方法，而且在实践中商业银行也都有所应用，但不良贷款还是有增无减，这是为何？虽然理论上可以通过种种方法规避掉的风险，但在实际操作中却往往由于实施成本过高而虎头蛇尾。因为按照以上的三种应对策略，对同一笔贷款既要在事先了解足够的信息，再经过严密的审核，对内部信贷人员施以足够的奖惩机制，并对贷款的走向进行严格监控。这事实上是一项成本过高难以完成的任务，结果就是虽然有好的对策却无法彻底贯彻实行。 　　那么如何改变这种徒有对策却难以实行的现状？笔者认为最可行的办法就是改变商业银行对各种贷款风险控制“一刀切”的做法，将贷款风险分类，按贷款风险的不同类型采取不同的应对措施，就可以有效地降低成本，使得难以实行的风险防范方案变得可行。比如对于风险较小的企业，银行根据以前的信用记录确定其风险较小后，就没有必要对其过于严密地审核，只需在贷款发放后加强监控就可以。这样就能节省人力物力、降低成本。在改变了“一刀切”的策略后，就不需要对每笔贷款都采取所有的风险防范措施，而是各有其侧重点地应对不同种类的贷款，这样就可以使每笔贷款的工作量减少1/2到1/3，使银行避免虽有控制方法却无实施能力的尴尬。 　　笔者认为，就我国目前而言，可以将银行贷款的风险分为以下三类区别对待:即高风险企业贷款、低风险企业贷款和个人信用贷款。这里的高风险和低风险企业的区分主要根据企业以往的资信状况和企业信用评级等级来区分，而个人信用贷款则包括个人借贷业务与助学贷款等以个人信用为基础的贷款。 　　 　　二、高风险企业的风险防范 　　 　　对高风险企业的贷款，应当主要采取加强信息搜寻和信息传递以减少信息不对称的防范措施，防止其逆向选择，将主要精力放在贷款前的审核上。银行借贷市场上企业的逆向选择指的是:那些最可能造成不利结果的借款者，往往就是那些寻找贷款最积极，而且最有可能拿到贷款的人。逆向选择的普遍存在是源于银行与企业的信息不对称，由于借贷市场上众多企业风险程度各不相同，当银行不能观测到项目投资风险或确定风险成本太高时，银行就只能根据平均风险状况来决定贷款利率。于是低风险企业选择退出，而只有高风险企业才愿意支付高利率获取贷款，最终使贷款整体风险水平提高。所以我们可以看出:对于高风险企业防范逆向选择是第一要务，因为风险越高的企业越会去寻求贷款。那么如何防范逆向选择呢，当然是从逆向选择的源头:信息不对称问题入手。 　　引发逆向选择的主要因素就是信息不对称，只要消除了信息不对称，逆向选择就会自然消失。而信息不对称指的是，当事人双方都有一些只有自己知道的私人信息。对拥有私人信息的一方，我