上证指数和恒生指数copula尾部相关性分析.PDFVIP

( ) 第 24 卷第 5 期 总第 149 期 　　　　 　 　系　统　工　程 V o l. 24, N o. 5 2006 年 5 月　　　　　　　　　 　 　 　 Sy stem s Eng ineer ing M ay. , 2006　 ( ) 文章编号: 100 14098 2006 上证指数和恒生指数的 cop u la 尾部相关性分析 李　悦, 程希骏 ( 中国科学技术大学 管理学, 安徽 合肥　230052) 摘　要: 通过分析连接函数(cop u la) 的尾部相关性揭示上证指数和恒生指数的相关性。实证表明, 在众多具有