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第3章节⑸联立方程计量经济学模型的系统估计新
§4.5联立方程计量经济学模型的系统
估计方法
the Systems Estimation Methods
一、联立方程模型随机误差项方差—协
方差矩阵
二、三阶段最小二乘法简介
三、完全信息最大似然法简介
一、联立方程模型随机误差项方
差—协方差矩阵
⒈随机误差项的同期相关性
• 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程
不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之
间。
• 对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时
期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相
关,称为具有同期相关性。
⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵
~
YΒ+XΓ Ν Y ZΔ=+Ν
~
Y y
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ Y Z Δ =+Ν
1 i 1 i i i i
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
Y y
⎢ 2 ⎥ i2 i i
Y Y ⎢ ⎥ Z (Y X )
⎢ ⎥ i ⎢ ⎥ i 0 0
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ i
Y y ⎛ ⎞
in Β
g ⎣ ⎦ 0
⎣ ⎦ Δ ⎜ ⎟
i Γi
⎝ ⎠
0
假设:
• 对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本
点之间,具有同方差性和序列不相关性。即
~ 2
Cov(Ν ) σ I
i ii
• 对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅
具有同期相关性。即
~ ~
Cov(Ν ,Ν ) σ I
i j ij
于是,联立方程模型系统随机误差项方差—协方
差矩阵为:
⎡ 2 ⎤
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