计量经济学3(复旦大学版.pptVIP

* 取期望 * △ OLS估计量的性质 评价估计量优劣的标准： 无偏性：估计量的期望值等于待估参数。 有效性：又称最小方差性，即估计量在所有无偏估计量中具有最小方差。 一致性：当样本容量趋于无穷大时，估计值依概率收敛于总体的真值。 * 当多元线性计量经济学模型满足前述基本假设时，OLS估计量具有无偏性、有效性、一致性。 Gauss定理(无偏性)： * （Markov定理）有效性： 该方差小于其他任何线性无偏估计量的方差。 一致性：即 * 样本容量问题 最低样本容量：n≥k+1 合适的样本容量： 从统计检验的角度：n?30时，Z检验才能应用；n-k?8时, t检验有效。 一般经验认为:n30 或 n3k * 最大似然法（ML） 最大似然法（ML）是不同于OLS的另一种参数估计方法，其基本原理是：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。 以正态分布为例： 对每个可能的正态总体估计取n组观测值的联合概率 选择其参数能使观测值的联合概率最大的那个总体。 * Case1 一元线性模型： 1、建模 设 2、建立似然函数 * 3、取对数似然，求极值 对lnL取极值等价于 * 4、求出参数估计量 可见，参数的ML估计量与OLS估计量相同。 * Case 2 多元线性模型： 1、建模 设 其中 2、建立似然函数 * 3、求极值 L最大，即 最小 4、求出参数估计量 可见，参数的ML估计量与OLS估计量相同。 * 第二章 例1 消费基金模型 表1 消费基金模型样本数据 年份（年） 人均消费基金（元） 人均国民收入（元） 前期人均消费基金（元） 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 279.7 300.6 326.8 375.9 464.5 521.2 590.9 397 422 464 547 672 743 868 256.4 279.7 300.6 326.8 375.9 464.5 521.2 * 第二章 回归模型 计算过程 * 第二章 回归模型 ? i 1 -128.8 -190.6 36328.36 24549.3 2 -107.9 -165.6 27423.36 17868.2 3 -81.7 -123.6 15276.96 10098.1 4 -32.6 -40.6 1648.36 1323.60 5 56 84.4 7123.36 4726.40 6 112.7 155.4 24149.16 17513.6 7 182.4 280.4 78624.16 51145.0 ? ? ? i 1 -128.8 -190.6 36328.36 24549.3 2 -107.9 -165.6 27423.36 17868.2 3 -81.7 -123.6 15276.96 10098.1 4 -32.6 -40.6 1648.36 1323.60 5 56 84.4 7123.36 4726.40 6 112.7 155.4 24149.16 17513.6 7 182.4 280.4 78624.16 51145.0 ? ? ? i 1 -128.8 -190.6 36328.36 24549.3 2 -107.9 -165.6 27423.36 17868.2 3 -81.7 -123.6 15276.96 10098.1 4 -32.6 -40.6 1648.36 1323.60 5 56 84.4 7123.36 4726.40 6 112.7 155.4 24149.16 17513.6 7 182.4 280.4 78624.16 51145.0 ? ? ? i 1 -128.8 -190.6 36328.36 24549.3 2 -107.9 -165.6 27423.36 17868.2 3 -81.7 -123.6 1527