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分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析-系统工程学报.PDF

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    第卷第期系统工程学报年月分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析许启发刘曦蒋翠侠虞克明合肥工业大学管理学院安徽合肥合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室安徽合肥摘要为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下提出了分位数向量自回归分布滞后模型给出其数学表示参数估计滞后阶数选择脉冲响应分析等一整套建模方法选取世界范围内主要国家地区资本市场作为研究对象将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响结果表明美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响但对不同

    第33 卷第4 期 系统工 程 学 报 Vol.33 No.4 2018 年8 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Aug. 2018 分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析 ,

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