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横截面数据、时间序列数据、面板数据
横截面数据:(时间固定)
横截面数据是在同一时间,不同统计单位相同统计指标组成的数据列。横截面数据是按照统计单位排列的。因此,横截面数据不要求统计对象及其范围相同,但要求统计的时间相同。也就是说必须是同一时间截面上的数据。
如:
时间序列数据:(横坐标为t,纵坐标为y)
在不同时间点上收集到的数据,这类数据反映某一事物、现象等随时间的变化状态或程度。
如:
面板数据:(横坐标为t,斜坐标为y,纵坐标为z)
是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型。其有时间序列和截面两个维度,当这类数据按两个维度排列时,是排在一个平面上,与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同,整个表格像是一个面板,所以把panel data译作“面板数据”。
举例:
如:城市名:北京、上海、重庆、天津的GDP分别为10、11、9、8(单位亿元)。这就是截面数据,在一个时间点处切开,看各个城市的不同就是截面数据。
如:2000、2001、2002、2003、2004各年的北京市GDP分别为8、9、10、11、12(单位亿元)。这就是时间序列,选一个城市,看各个样本时间点的不同就是时间序列。
如:2000、2001、2002、2003、2004各年中国所有直辖市的GDP分别为:
北京市分别为8、9、10、11、12;
上海市分别为9、10、11、12、13;
天津市分别为5、6、7、8、9;
重庆市分别为7、8、9、10、11(单位亿元)。
这就是面板数据。
关于面板数据的统计分析
?
在写论文时经常碰见一些即是时间序列又是截面的数据,比如分析1999-2010的公司盈余管理影响因素,而影响盈余管理的因素有6个,那么会形成如下图的数据
公司1
公司2
公司100
因素1
……
因素6
盈余管理程度
因素1
……
因素6
盈余管理程度
因素1
……
因素6
盈余管理程度
1999
2000
……
2010
?????如上图所示的数据即为面板数据。显然面板数据是三维的,而时间序列数据和截面数据都是二维的,把面板数据当成时间序列数据或者截面数据来处理都是不合适的。
?????处理面板数据的软件较多,一般使用Eviews6.0、Stata等。个人推荐使用Stata,因为Stata比较适合处理面板数据,且个性化强。以下以Stata11.0为例来讲解怎么样处理面板数据。
由于面板数据的存储结构与我们通常使用的存储结构不太一样,所在统计分析前,最好在excel中整理一下数据,形成如下图所示的数据
年份
公司名称
因素1
因素2
……
因素6
盈余管理程度
1999
公司1
2000
公司1
……
公司1
2010
公司1
1999
公司2
2000
公司2
……
公司2
2010
公司2
变量定义及输入数据
启动Stata11.0,Stata界面有4个组成部分,Review(在左上角)、Variables(左下角)、输出窗口(在右上角)、Command(右下角)。首先定义变量,可以输入命令,也可以通过点击Data----Create new Variable or change variable。
特别注意,这里要定义的变量除了因素1、因素2、……因素6、盈余管理影响程度等,还要定义年份和公司名称两个变量,这两个变量的数据类型(Type)最好设置为int(整型),公司名称不要使用中文名称或者字母等,用数字代替。定义好变量之后可以输入数据了。数据可以直接导入(File-Import),也可以手工录入或者复制粘贴(Data-Data Edit(Browse)),手工录入数据和在excel中的操作一样。
以上面说的为例,定义变量 year、 company、 factor1、 factor2、 factor3、 factor4、 factor5、 factor6、 DA。
变量company 和year分别为截面变量和时间变量。显然,通过这两个变量我们可以非常清楚地确定panel data 的数据存储格式。因此,在使用STATA 估计模型之前,我们必须告诉它截面变量和时间变量分别是什么,所用的命令为tsset,命令为:
tsset company year
输出窗口将输出相应结果。
由于面板数据本身兼具截面数据和时间序列二者的特性,所以对时间序列进行操作的运算同样可以应用到面板数据身上。这一点在处理某些数据时显得非常方便。如,对于上述数据,我们想产生一个新的变量Lag _factor1 ,也就是factor1 的一阶滞后,那么我们可以采用如下命令:
gen
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