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招行权证首日走势 　　　　　 　　　　　　 期权平价公式（C与P的关系） 设连续无风险复利率为r ，则有相同协议价格和到期日欧式看涨与看跌期权的价格满足： P+S=C+Ee-r(T- t) P = Ee-r(T-t)N(-d2) –SN(-d1) 其中 N(-d) = 1-N(d) 一般对普通投资者来说,前两个指标比后两个更需要关注。当然,上述指标只是理论值,实际各因素变化导致权证价格变动的程度,是由市场实际供求状况决定的。　　 另外,我们还将给出下列投资者可能需要关注的基本指标：溢价比———表示以目前价格买入权证后,在到期日前,股票需要上涨百分之多少才能使权证投资者不亏钱。如溢价比=33.29%,表示G宝钢需上涨33.29%,权证投资者才能保本 实际杠杆比率———表示股票价格变动1%,权证价格会变动的百分数。其计算方法为名义杠杆比率(即买入一股股票的资金可以买入多少份权证)乘DelTa值。隐含波动率———是把权证目前的市场价格代入定价公式,反推出来的标的股票波动率。 创设权证 《关于证券公司创设武钢权证有关事项的通知》。通知明确,取得中国证券业协会创新活动试点资格的证券公司可作为“创设人”,按照通知的相关规定创设权证。至此,市场