中国人民大学计经济学讲义赵国庆cha02c.ppt

第二章:一元线性回归模型 §2.1　模型的假定 §2.2　参数的最小二乘估计 §2.3　最小二乘估计量的性质 §2.4　系数的显著性检验 §2.5　预测误差和预测区间 §2.1 模型的假定 §2.1 模型的假定 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.2参数的最小二乘估计 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.3最小二乘估计量的性质 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.4 系数的显著性检验 §2.5 预测误差和预测区间 §2.5 预测误差和预测区间 §2.5 预测误差和预测区间 §2.5 预测误差和预测区间 * * 36 37 33 30 28 24 21 20 19 18 Y 42 40 40 37 31 29 24 22 20 19 X 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 例 2-1 1. 线性特性（Linear） 2. 无偏性（unbiased） 3. 有效性（efficiency） 3. 有效性（efficiency） 3. 有效性（efficiency） 3. 有效性（efficiency） 3. 有效性（efficiency） 3. 有效性（efficiency） Gauss—Markov定理：满足性质1、2、3的最小二乘估计量是最优线性无偏估计量（best linear unbiased estimator：BLUE） 3. 有效性（efficiency） 3. 有效性（efficiency） 定理1 定理1 定理 2 证明： 最小二乘估计量的大样本性质：