基于VaR技术的中国金融市场风险管理及实证研究-西方经济学专业论文.docxVIP

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2018-12-19 发布于上海
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基于VaR技术的中国金融市场风险管理及实证研究-西方经济学专业论文

山东大学硕士学位论文目录搞要....……….......…·…........?.?.?..???..........……………..... .?....???..???....……….......…·…...2 ABSTRACτ......... ...................................……·…....?........?.?.......…..?.......….....?. 3 第一章寻!言....…....…………... .?....…..........………..….........…....…...??..?..........……..…...4 1.1 选题的目前和意义..........?.....…..…..…..……... .?..?..........…·….......…..….................4 1.2 国内外研究现状........…….........…….....………………………………………6 1.3 本文的主要研究内容.........……....??..????...???....?.................. ....…..…..， ..?...............8 第二章金融风险管理概述…....……..…................…..?......?........?.?....?.?..?..??.?????.......…..10 1.1 金融风险的内涵与特征…........???......….........…....…….......... ..…........???............10 1.2 金融风险的种类..........…...?......………....…..??....?...?..?....?..?........….................13 1.3 金融市场风险管理的必要性.....…...........…... ....…..…..…......…....……........…....15 1.4金融风险管理过程......………………………………………................... .?.?.??.............四第三章金融市场风险测量方法一 VaR方法….......….......……......?.?.??.??..???....……..…20 3.1 金融市场风险测量技术的演变…..............……........ ..??.....…..….......…….......20 3.2 VaR产生的背景….....?........……...................……......... .?..???..?.??..?.......… 21 3.3 VaR的基本涌义............…..........…............…....... .??.??....?.....…..??..??....…........…23 3.4 VaR方法的理论基础….......…..…..……................ .?..?.?.??.??....?.?...?..???......… 24 3.5 常用的 VaR模翠的比较分析…........……......…... ....……..…......???.......……..25 第四章 VaR模莲在中国殷市上的实证研究…….......…..?....….................…... ....…...34 4.1 中吕股市概述....…...........…·……..……..????????.......……..…...?......…...#………....3 4 4.2 选取样本…..…..…...........................…..……... .?.....?................….......…..…..……36 4.3 用历史模拟法检验 VaR模型.......??..????.???.??.?..?.????..?..?.??........… 38 4.4用方差协方差法计算 VaR值…..….................…..…..… 40 4.5 结论.....……….........….........…·……..……………..…..……………... ....…·…..........43 第五章 VaR方法在中国金融市场中的应用.... .......…............…..…. 44 5.1 我国金融机