公司风险控制体系介绍.pptVIP

* * 三、矩阵式多层次监控体系 公司风险管理主要措施 公司建立经纪业务统一监控平台，实时监控经纪业务大额资产转移、交易风险，异常资金流转等风险行为。 远程监控采用两级监控体系： 第一级负责指标监控，由各业务和管理部门负责对本部门职责和管理范围内的监控指标进行日常监控处理； 第二级负责结果监督，由稽核监察部负责跟踪日常监控并不定期对各监控部门的日常监控结果进行抽样复查。 四、客户行为风险分析 公司风险管理主要措施 风险客户的识别：针对客户资料的齐全性分析，以及跟踪客户日常的交易、持仓行为识别风险客户。评估其是否存在违规三方监管、融入融出资金、全权代理交易、洗钱及客户将自身风险转稼给公司等重大风险，实现公司风险管理工作精细化的目的。 目前风险客户行为分析的主要方法：按照设定的风险指标，通过系统查询疑似风险客户，对于已确定的风险客户名单，风控部协同相关管理部门下发营业部作风险确认。同时，公司相关管理部门通过客户回访、稽核、监控等手段对风险客户进行风险排查，并根据排查结果制定下一步风险控制措施方案。 自营和资产管理业务的风险管理 前后台分离，控制操作风险 以VaR为核心的市场风险量化体系 风险预算管理 以债券信用评级和客户信用等级分类为基础的信用风险管理体系 对股票集中度、变现天数等指标进行流动性风险控制 公司风险管理主要措施 承销风险的管理 全方位承销风险控制 内核小组对项目法律风险进行审批，风险控制委员会对项目包销风险进行审批。 量化的承销风险测量 参考巴塞尔协定，对承销风险进行测算，并计入公司经济资本占用额。 项目量化评级 对项目基本面进行量化评分，重点包括行业地位、发行人及其大股东和管理层知名度、独特的核心技术和人才、财务制度的完整性和稳健性等，并给出量化的评定 公司风险管理主要措施 经纪人展业的风险管理 开展非法证券经营活动 经纪人应当签署有关合规执业的承诺书 在营业场所内公示经纪人服务客户的服务范围及禁止行为 经纪人开发的客户须签署风险提示书、开户确认书 营业部进行客户回访 全权代理客户交易 欺诈、泄密、 从事竞争业务 对客户进行回访确认 调查经纪人对客户的服务质量和执业规范情况 由经纪人单人见证客户 客户未到营业部现场开户 要求客户现场开户 无从业资格 严格执行证券监管部门对经纪人执业资质的有关要求 公司风险管理主要措施 法律法规对经纪人展业行为的约束 《证券法》对于客户欺诈、传播虚假信息等禁止性规定 禁止编造、传播虚假信息，扰乱市场 禁止欺诈客户 禁止非法证券交易 证监会关于经纪人和经纪业务管理的相关规定 禁止非法招揽客户、设立非法营业网点 禁止非现场开户 禁止非法泄露客户信息 禁止“价格战”等不正当竞争行为 其他禁止行为 证监会关于咨询服务管理的相关规定 关于咨询业务许可的规定 关于向公众提供市场、证券品种的走势、投资可行性的限制 于合规咨询业务人员执业中的要求 公司风险管理主要措施 谢　谢　！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 风险管理的组织和实施 实施具体的风险管理策略 确定总体风险管理战略 定期审议公司风险状况的评估报告 决定重大风险事项 董事会 风险管理委员会 风险管理执行部门 风险管理基础知识 风险管理职能分工 风险管理委员会是公司经营层面最高的风险管理机构 风险管理委员会以会议形式行使风险决策职能，实施“每人一票，少数服从多数和主任保留否决权”的议事规则 风险管理委员会的决议和公司规章具有同等效力，各部门必须无条件执行 风险控制部是风险控制委员会的执行机构 同时也是公司风险管理的核心职能部门，独立履行风险识别、评估、控制和报告职能 公司各职能部门、业务部门和分支机构承担各自相应的风险管理职责 公司各单位都必须对自己经办的业务和管理的公司资源承担风险管理责任 风险管理基础知识 第二章 公司风险管理组织体系 事前评估 事后稽查 事中监控 风控委员会 公司风险管理组织体系 公司总裁室履行风险目标设定、风险头寸分配等职能，全面负责公司经营中的风险管理，并建立以风险控制委员会为核心，涵盖事前评估、事中监控、事后稽察三道防线的公司风险管理框架。 风险管理三道防线 公司风险管理组织体系 风险管理的四大原则 公司风险管理组织体系 风险管理的目标及其内涵 风险管理以风险控制在公司风险容忍度之内为目标 风险容忍度是公司作为经营实体能够承受的由于未来不确定性所带来的损失上限 企业要想在不确定的环境中持续发展，就必须始终将风险控制在可容忍的范围内 风险管理是一种全员参与的控制活动 风险管理并不只是风险控制部门的责任，更