股票期权系统_风控模块使用说明书.docxVIP

1 风险监控 1.1 关于菜单 1.菜单位置：期权 - 风险管理 - 风险监控 2.菜单介绍：根据监管部门的规定，为实现对期权业务风险状况的可测、可控、可承受，设计【风险监控】功能，对投资者及公司的风险进行实时监控，即当行情信息发生变化，或客户资金持仓发生变化时，由此功能展示相关风险信息变化情况，监控内容包括：客户风险信息、客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息、客户买入额度风险信息以及公司风险信息。 【风险监控】界面风险信息的数据来源皆为【风控服务器】实时计算所得，【风控服务器】将计算出的客户风险信息推送至【风险监控】界面，由【风险监控】界面展示，操作员可在此界面查看所有被监控出有风险的客户信息和公司风险信息，或添加重点关注客户，对部分客户的风险信息进行重点关注。也可在此界面对风险客户做出相应的处理操作，比如发送风险通知，记录风险信息，拉入黑名单，强制平仓，导出风险信息至excel等。 通过【风险监控】功能，可及时查看客户的风险信息，并作出相应的处理措施，以实现对客户风险状况的可测可控。 3.流程关系：如下图1.1-1所示为风险监控与其他业务做操之间的关系，操作员在打开风险监控前，需先设置监控参数并打开风控服务器。打开风险监控后可查询客户风险记录、单客户强平、多客户强平及其他。 图 1.1–1 流程关系图 4.涉及配置开关和参数： 期权当日开仓限额方式：36109 风险度计算方式：36300 风险监控实时风险度计算方式：36302 组合拆分盯市提前天数：36304 期货期权合并模式：36904 风险监控参数：客户风险度，客户持仓占用比例 期权（客户）限仓参数：权利仓限额、当日累计开仓限额、总持仓限额 通知参数：9000,9007,9014,9024 1.2 操作指南 风险监控主界面如下图1.2-1所示，主要分为信息展示区域和四个红色圈出的区域。其中， 区域1：配置、启动区 区域2：客户信息展示区 区域3：风险信息页面切换区 区域4：与风控服务器的连接信息显示区 图 1.2 – 1 风险监控主界面 步骤一：（服务器连接检查） 打开风险监控界面后，首先需要查看区域4，是否有服务器名称存在，形式如图1.2-2所示， 图 1.2 – 2(1) 服务器未连接 图 1.2 – 2(2) 服务器已连接 若区域4的内容为图1.2-2(1)所示，则说明风控服务器未开启，需要先启动风控服务器，再重新打开风险监控界面。若区域4的内容为图1.2-2(2)所示，则说明已连接到风控服务器。可进行下一步操作。 步骤二：（盯市配置） 由区域1部分可见，操作员可勾选“自动发送通知”和“记录风险信息”功能，作用分别是：“自动发送通知”功能可对风险值达到风险监控线的客户自动发送通知；“记录风险信息”功能可对监控出有风险的客户定时记录其风险信息至后台数据库，以供业务人员后续查看。 点击“盯市配置”按钮，将弹出如下图1.2-3所示界面： 盯市开始运行时间与盯市结束运行时间，作用是控制风险监控接收风控服务器数据的时间段，若不在该时间段内将无法接收风险信息。 数据运算时间间隔，这个时间间隔决定了前面提到的记录风险信息的频率。即如图，每20秒会记录一次客户风险信息。 券商机构，此处设置决定了操作员可查看风险信息的范围，若未勾选，则默认展示操作员权限内的所有营业部有风险的客户信息；若有勾选，则只展示已勾选的营业部中有风险的客户信息。当营业部发生变化时，此处需重新勾选。 自动通知风险种类，此处设置操作员需要自动发送通知的风险类型，一般分为：客户保证金风险、客户权利仓风险、客户总持仓风险、客户当日累计开仓风险四类。 关注通知开始、警告通知开始、强平通知开始、即时强平通知开始，这四个值的设置将决定自动发送通知时，每一个通知的起始线，例如：“关注通知开始”选择为1（关注），那么在自动发送关注通知时，只发送风险类别大于1（关注）的客户。其他同理。 重点关注客户，此处可设置操作员需要重点关注的客户（点击编辑框后方的白色按钮），添加后，操作员可在风险监控信息界面查看重点关注客户的风险信息，即使该客户没有被监控出达到风险监控值，也可查看。 客户风险警示声音文件、公司风险警示声音文件，此处可添加音频文件，用以提醒操作员有风险客户或公司风险产生，点击编辑框后方的白色按钮可选择音频文件，最后是否启用声音提醒将由后方勾选框决定。 客户风险信息排序列，此处设置作用为控制风险监控客户风险度信息界面的记录的排序问题，但目前系统已支持按列字段值排序和列设置，因此此处可不设置。 强平条件设置按钮，点击后可弹出如图1.2-4所示窗口，设置的风险度开始值与结束值用来判断客户是否需要强平，该判断结果将展示在客户风险信息界面。 图1.2 – 3 盯市配置 图1.2 – 4 强平条件设置 操作员根据